Параметры

Параметры

Пример: PumpPriceInterval 4сек, PumpPriceRaise 2%, PumpBuysPerSec 5, PumpVolPerSec 1 BTC, PumpBuyersPerSecMin 2, PumpBuyersPerSecMax 100, PumpVolEMA 2 сек , PumpBuyersInterval 1.

Параметры

Обозначения: P — цены, V — объемы

Параметры

Параметры:

Обозначения: P — цены, V — объемы

Параметры

Параметры

Важно!

В лог пишутся:

Значение LastBidEMA согласно формуле выше;

Мин. Зафиксированная цена "прострела" на момент выставления ордера

Глубина "прострела" в процентах

Объем "прострела"

Цена buy-ордера

Заранее вычисленная цена продажи

Например:

04:13:00.097 BCD: MoonStrike LastBID: 0.00029700 min.Price: 0.00029500 Depth: 0.7% StrikeVol: 0.295 BTC BuyPrice: 0.00029500 sell +0.7% SellPrice: 0.00029699

Параметры

Стратегия основана на детекте ликвидаций и выставлении ордеров long или short в зависимости от типа ликвидированных ордеров.

Данная стратегия входит в комплект модуля “Binance Futures” и доступна всем активировавшим данный модуль (в том числе во время пробного периода).

Принцип работы. За заданный интервал времени проверяются ликвидации, их число, суммарный объем (в USDT) и направление (ликвидация шорт позиций или лонг). Если LiqWaitTime > 0, то также проверяется отсутствие новых ликвидаций заданное время (в мс). В зависимости от LiqDirection стратегия может срабатывать не только на одинарный детект за интервал LiqTime, но и проверять комбинации из подряд идущих срабатываний детектов (минимальное время между детектами задается в фильтрах NextDetectPenalty, максимальное время не ограничено): ликвидации (шорт, лонг), (лонг, шорт), (шорт, шорт), (лонг, лонг). Например: при LiqDirection Twice стратегия сработает только если произойдет два срабатывания детекта одного типа (либо шорты либо лонги) подряд, с интервалом между ними не менее чем NextDetectPenalty; интервал для самих детектов устанавливается в LiqTime.

Параметры

LiqTime: Интервал подсчета ликвидаций, секунды;

LiqCount: Число ликвидаций в интервале (если 0, не учитывается);

LiqVolumeMin: Минимальный объем ликвидаций за указанный интервал, в USDT (если 0, не учитывается);

LiqVolumeMax: Максимальный объем ликвидаций за указанный интервал, в USDT (если 0, не учитывается);

LiqWaitTime: Время ожидания после детекта отсутствия новых ликвидаций, милисек.;

LiqWithinTime: время от последней ликвидации не более чем, в миллисекундах (если 0, не учитывается);

LiqDirection: Направление: (Both — любое, OnlyShort — будут считаться только шорт, OnlyLong — будут считаться только лонг, Combo — 2 противоположных подряд, Twice — 2 одинаковых подряд);

LiqSameDirection: Ставить ордер того же направления или противоположного, YES — выставляемый ордер будет того же направления, NO — противоположного;

Liq_BV_SV_Time: время для расчета объемов, в миллисекундах;

Liq_BV_SV_Filter: пороговое значение bv\sv, (если 0, то игнорируется).

Данная стратегия входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание всех параметров.

Данная стратегия входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание всех параметров.

Данная стратегия доступна только пользователям Bonus, зарегистрированным по Акции и при наличии PRO-версии.

Стратегия детектит быстрое падение цены, и выставляет buy-ордер, который в дальнейшем движется в своем коридоре цены, как в mooshot, в ожидании повторного прострела.

И коридор, и начальное положение ордера линейно зависят от фактического детекта. Скорость падения определяется параметром HookTimeFrame (интервал времени для анализа). Стратегия разрабатывалась для ловли прострелов (HookTimeFrame = 2 сек), однако можно поиграть и с большими интервалами (до 40 сек).

Замечания:

1. В силу внутренней механики стратегии повторный детект возможен не ранее, чем через HookTimeFrame секунд (обсуждаемо) (без этого пенальти может получится спам детектами)
2. Стратегия пересчитывает условия детекта раз в 0.5 сек
3. BuyModifier, в отличии от других стратегий, влияет в этой стратегии на ширину и глубину коридора.

Как это работает: на момент детекта фиксируются дельты. Далее, если дельты начинают расти, разница текущих дельт и зафиксированных на момент детекта, умноженных на свой коэффициент, влияет на нижнюю и верхнюю границу коридора.

Например:

BuyModifier=-3 (должен быть отрицательным!)

коэффициент Add3hDelta=0.053hDelta на момент детекта = 10

после, 3hDelta начинает стремительный рост = 50

Разница=40

если на момент детекта, коридор движения цены был -2%,-3%, то на момент когда дельта была = 50 (разница=40), коридор будет равен

Верхняя Граница=-2+(40*0.05*(-3)/2)=-5%

Нижняя Граница=-3+(40*0.05*(-3))=-9%

Важно! Верхняя граница увеличивается, но ровно в 2 раза увеличивается меньше, чем нижняя! Этим достигается расширение коридора.

Параметры

BuyOrderReduce: задает интервал (в мс) на котором считать средний объем торгов. Стратегия выставит ордер размером не больше, чем средний объем. По умолчанию 100 (мс). Как считается объем: суммируется объем всех сделок (покупки и продажи) на интервале HookTimeFrame и делится на BuyOrderReduce. Например, если HookTimeFrame = 5 сек (5000 мс), BuyOrderReduce = 100 мс, объем за 5 сек был 10 000$, то средний объем за 100 мс будет равен 10000/5000мс*100мс=200$. В этом случае стратегия поставит ордер не более 200$ Иначе говоря, смотрим какой же был средний объем за 100 (мс)/ 10мс/ 5мс, это и есть наш максимальный ордер какой выставит стратегия. BuyOrderReduce=0 - параметр отключен.

Работу функции уменьшения ордера можно увидеть в логе по такой записи:IOTA: [1] (40) Buy order reduced: 1000.00$ => 23.32$ (Vol: 23.32$)В этом логе OrderSize в стратегии стоял 1000$, но средний объем торгов за 100 мс составил всего 23$, поэтому стратегия выставила ордер на покупку размером 23$.

MinReducedSize: Если в результате применения BuyOrderReduce размер ордера получился меньше заданного значения (в USDT), то ордер не ставится (и детекта не будет соответственно). По умолчанию 0 (не применяется).

HookTimeFrame: Интервал времени для анализа.

HookDetectDepth: Глубина детекта

HookDetectDepthMax: Глубина прострела не больше, чем это значение. Если 0, то не учитывается.

HookAntiPump: Если YES, для расчета глубины детекта берется средняя цена перед детектом, что позволяет исключить прострелы сразу после быстрого роста.

HookPriceRollBack: Процент отката цены , в процентах от общей глубины. Например, 33% означает откат на треть от всего хода цены

HookPriceRollBackMax: Ограничение роллбека не больше, чем. Если 0 (по умолчанию), не применяется.

HookRollBackWait: Время, в течении которого цена держится выше HookPriceRollBack (миллисек). Рекомендуемое значение 100 мс позволит отсечь ситуации с 1 крестиком. Можно ставить и больше, но все событие прострела, отката и ожидания отката должно уложиться в HookTimeFrame сек.

HookDropMin, HookDropMax: падение цены перед детектом за посл. 2 минуты, от и до. Считается в процентах от зафиксированной глубины прострела. 

Например, произошел прострел на 10%. При этом монета уже падала 2 минуты и перед прострелом уже упала на 20%. Тогда HookDrop = 20 / 10 * 100 = 200% (т.е. предыдущее падение на 200% больше, чем сам прострел).

Если 0, не учитывать. 

HookDirection: Искать детекты только в лонг, только в шорт или в обе стороны 

HookOppositeOrder: ставить ордер в обратную сторону (при детекте "стрелы" вниз ставить шорт вместо лонга)

HookInterpolate: 

- Если 0, стратегия будет ставить ордер от верхней цены до прострела

- Если 1, стратегия будет ставить ордер от отката после прострела (от цены RollBack)

- Если 2, то отдается приоритет параметру HookInitialPrice

- Если 3, то ордер и коридор считаются от текущей цены относительно глубины прострела

- Если 4, то считается относительно глубины отката.

Если он противоречит коридору цены, то верхняя граница коридора двигается выше, на половину расстояния между вашим ордером и текущей ценой.

Если это невозможно физически, то детект не срабатывает.

В этой логике уменьшена нижняя граница.

Аналогичная логика и на шорте и на лонге.

Если HookInterpolate установлен 0, то модификатор BuyModifier не применяется.

HookInitialPrice: Куда ставить бай, в процентах от общей глубины. Например, цена упала на 10% со 110 до 100. Если HookInitialPrice = 25%, то бай будет поставлен на 25% от 10%, т.е. на 2.5% выше нижней точки: 100 + 2.5% = 102.5. Возможно отриц. значение - ставить бай еще ниже, чем нижняя точка падения.

HookPriceDistance: Ширина коридора цены. В процентах от общей глубины детекта. Например, был детект на 5% падения. HookPriceDistance = 10% будет означать, что ордер может ходить в пределах - верхняя граница 5-5/100*10=4,5%, нижняя граница 5+5/100*10=5,5% от текущей цены. Будет так же переставляться как МунШот при подходе к одной из границ.. Если 0, то ордер не управляется, не ходит как в муншоте, а просто стоит на месте до исполнения или отмены.

HookPartFilledDelay: Задержка отмены бай ордера после частичного заполнения (миллисек.) Если 0, задержки нет, частично заполненный ордер сразу отменяется (как в муншотах)

HookSellLevel: заменяет SellPrice. Задается в процентах от глубины детекта.

Например , SellPrice = 75% означает, что нужно продавать в верхней четверти прострела. SellPrice = 100% означает продажу в верхней точке, из которой начался прострел

HookSellFixed: считать селл всегда как (HookSellLevel * глубина) процентов, вне зависимости от цены покупки

HookReplaceDelay: Задержка в секундах перед перестановкой buy ордера после падения цены.

HookRaiseWait: Задержка в секундах перед перестановкой buy ордера после роста цены в секундах.

HookRepeatAfterSell: ставить повторный ордер после исполнения селла.

HookRepeatIfProfit: %, повторять, если продажа закрылась с таким или большим профитом.

BuyOrderReduce: (параметр перенесен из стратегии Spread и имеет такое же назначение). Задает интервал (в мс) на котором считать средний объем торгов. Стратегия выставит ордер размером не больше, чем средний объем. По умолчанию 100 (мс). Как считается объем: суммируется объем всех сделок (покупки и продажи) на интервале HookTimeFrame и делится на BuyOrderReduce. Например, если HookTimeFrame= 5 сек (5000 мс), BuyOrderReduce = 100мс, объем за 5 сек был 10 000$, то средний объем за 100мс будет равен 10000/5000мс*100мс=200$. В этом случае стратегия поставит ордер не более 200$

Иначе говоря, смотрим какой был средний объем за 100 (мс)/ 10мс/ 5мс, это и есть наш максимальный ордер какой выставит стратегия.

BuyOrderReduce=0 - параметр отключен

Работу функции уменьшения ордера можно увидеть в логе по такой записи:

IOTA: [1] (40) Buy order reduced: 1000.00$ => 23.32$ (Vol: 23.32$)

В этом логе OrderSize в стратегии стоял 1000$, но средний объем торгов за 100мс составил всего 23$, поэтому стратегия выставила ордер на покупку размером 23$.