Задача данного метода — выдать сигнал на нисходящем тренде по заданным условиям.

Parameters:

DropsMaxTime:  Период анализа монеты,секунды. На основании этого параметра оцениваются все параметры ниже. Пример: задано 100 сек, бот оценивает изменение цены монеты за последние 100 сек, т.е. по истечении каждой секунды времени бот отслеживает уже новый интервал.

DropsPriceMA: Интервал по времени за который бот усредняет цены, секунды. Т.е. бот будет брать среднее значение цены за заданный интервал. Пример: мы зададим 20 сек, а параметр DropsMaxTime =100. Тогда на всем периоде анализа в 100 секунд бот будет зоны для расчета (1-21 сек. 2-22сек. 3-23сек….81-100сек), в которых будет знать среднюю цену каждой зоны.Если вы не хотите усреднять цены, то можете задать этому параметру зачение меньше 2 (бот получает цены с биржи с интервалом раз в 2 секунды), тогда при заданном DropsMaxTime =100 мы будем иметь зоны по 2 секунды (1-2.2-3.3-4.4-5…99-100), в котором будет знать цену каждой зоны.

DropsLastPriceMA: Усреднять последние цены (ко-во 2х секундных интервалов). Если задать 0 то усреднение не производится, тогда в случае резкого прострела цены вниз и ее мгновенного возврата к исходному состоянию мы получим срабатывание стратегии.

DropsPriceDelta: Падение за период анализа, в процентах. Считается как (Наибольшая цена / Наименьшую цену — 1) * 100.

DropsPriceIsLow: если стоит YES, то помимо вышеописанных условий текущая рыночная цена должна являться часовым минимумом.

DropsUseLastPrice: если YES, то для расчета цены покупки будет использована цена LastPrice (из расчета детектора).

Пример: пусть задано DropsMaxTime =100 сек,  DropsPriceMA = 20 сек,  DropsLastPriceMA = 1 сек,  DropsPriceDelta = 2%. Значит бот отслеживает изменение цены за последние 100 секунд. При этом на каждом интервале в 20 секунд он определяет среднюю цену в интервале. Из них он берет самую большую и сравнивает ее с текущей рыночной ценой. Если текущая рыночная цена на 2% ниже самой большой цены, то стратегия срабатывает (например, самая большая цена была 102$, текущая цена 100$. Падение будет равно (102 / 100 — 1) * 100 = 2%. Важно! Пример приведен конкретно по параметрам стратегии, она могла бы не сработать, если бы не прошла общие для стратегии фильтры, описанные выше.

Задача данного метода — выявляет монеты, на которых стоит большой объем закупочных ордеров длительное время (поддержка). Пример на рис. ниже:

Настройкой параметров можно задать период, на котором проверять наличие стены. Характерный признак долго стоящей стены — нет теней от свечей на графике (т.к. цена не падает ниже уровня поддержки).

Рекомендуется ставить небольшой стоп чуть ниже уровня стены и проверять новости (в твиттере и других источниках) по выявленной монете. В большинстве случаев наличие стены + положительный новостной фон являются признаком скорого хорошего роста.

Параметры:

WallsMaxTime: Время, за которое проверять свечи, секунды. Дельта изменения цены начинает проверяться на данном временном промежутке.

WallsPriceDelta: Отклонение теней свечей на указанном промежутке, (в %). Измеряется отклонение цены, монета должна находиться в пределах этого изменения за заданное время WallsMaxTime. Задачей является определить как долго стенка на покупку стоит с минимальными ее передвижениями.

WallBuyVolDeep: Расстояние между ценой и стеной на покупку в стакане, (в %). Этим параметром мы указываем на каком расстоянии от текущей рыночной цены мы будем проверять объем стенки.

WallBuyVolume: Объем проверяемой стены в базовой валюте (не менее чем).

WallBuyVolToDailyVol: Объем данной стены не меньше, чем процент от суточного объема торгов по монете, (в %). Если объем стены 10BTC, а суточный объем торгов 100BTC, то стратегия сработает если параметр будет равен 10/100=10% или меньше его.

WallSellVolToBuy: Проверяется объем стены на продажи. Его объем должен составлять не более X% от объема стены на покупку. Понятно, что стены на продажу может и не быть.

WallSellVolDeep: Расстояние между ценой и стеной на продажу в стакане, (в %).

Пример. WallsMaxTime 600 сек, WallsPriceDelta 1%, WallBuyVolDeep 3%, WallBuyVolume 50 BTC, суточный обьем торгов по монете 200BTC, WallBuyVolToDailyVol 10%, WallSellVolToBuy 30% , WallSellVolDeep 5%.

После запуска стратегии бот начинает искать монеты, в которых на 3% ниже от текущей цены находится обьем на покупку в 50BTC или больше. Дальше необходимо, чтобы для конкретный монеты эти 50BTC были больше 10% от суточного обьема торгов. В нашем случае суточный обьем торгов 200BTC и наши 50 явно больше 10%. Значит монета идет на проверку дальше. Бот начинает смотреть обьемы в стакане BID. Если на расстоянии 5% вверх от текущей цены находится меньше чем 50BTC*30%=15BTC на продажу, то монета проходит проверку и проверяется дальше. Если в течении 600 секунд все предыдущие условия остаются выполненными и за это время монета не переместилась на 1% вверх или вниз, то стратегия срабатывает. Важно! Пример приведен конкретно по параметрам стратегии, она могла бы не сработать, если бы не прошла общие для всех стратегий фильтры, описанные выше.

Задача данного метода быстрое обнаружения закупочных ордеров, характерных при начале пампа. Важно! В отличие от остальных стратегий,  стратегию pumps detection можно запускать только одну. Если вы запустите  сразу несколько стратегий данного типа, будет работать только та, что находится выше в списке стратегий.

Параметры:

PumpPriceInterval: За какой интервал анализировать рост цены, выбор из вариантов: 60сек, 30с, 15с, 4с.

PumpPriceRaise: Рост цены за последние PumpPriceInterval секунд, (в %).

PumpBuysPerSec: Число покупок в секунду (зеленые крестики на графике).

PumpVolPerSec: Объем покупок в секунду, в базовой валюте (чем меньше значение, тем больше вероятность ложного срабатывания).

PumpBuyersPerSecMin: Число покупателей за заданный интервал (не менее чем). В зависимости от группы, которая делает пампы, покупателей может быть много с низкообъемными сделками в самом начале, либо есть всего 1-2 покупателя, которые покупают огромным объемом.

PumpBuyersPerSecMax: Число покупателей за заданный интервал, не более чем (если 0, то не учитывается).

PumpVolEMA: Интервал для вычисления EMA объема покупок (по умолчанию 2 сек, может быть дробным) т.е. интервал усреднения объема покупок.

PumpBuyersInterval: Интервал для подсчета числа покупателей (по умолчанию 1 сек, значение может быть дробным).

PumpMoveTimer: Таймер перестановки селл ордера (если 0, ордер не переставляется). Этот параметр нужен для работы параметра, который описан ниже и работает только в случае, если вы используете автоматическую торговлю по этой стратегии.

PumpMovePercent: Процент от пиковой цены, на который переставить селл ордер (однократно). Учитывается процент между пиковой ценой и ценой покупки. Пример: Если PumpMovePersent = 50%, покупка произошла по 1000 сат., за время PumpMoveTimer от момента детекта цена выросла максимум до 1200 сат., то селл ордер будет выставлен на 1100 сатоши автоматически.

PumpUsePrevBuyPrice: Использовать цену 2-х секундной давности (если не указано использование цены 30-сек давности). По умолчанию включено. Эта настройка защищает от покупки на самой верхушке прострела. До вынесения этого параметра в настройки он был включен всегда программно, поэтому при отключении поведение стратегии поменяется! При отключении бот будет брать текущую цену, что может привести к покупке в самом верху прострела.

В настоящее время может быть активна только одна стратегия PumpsDetection, хотя вы можете настроить много их.

Пример: PumpPriceInterval 4сек, PumpPriceRaise 2%, PumpBuysPerSec 5, PumpVolPerSec 1 BTC, PumpBuyersPerSecMin 2, PumpBuyersPerSecMax 100, PumpVolEMA 2 сек , PumpBuyersInterval 1.

Итак, бот сканирует все монеты, которые подходят по общим фильтрам. Как только он замечает, что за последние 4 секунды цена выросла на 2 или более %, при этом из стакана ASK было выкупленно минимум 1 BTC с учетом PumpVolEMA=2, (согласно которого 50% обьема предыдущих 2 сек  + 100% обьема текущих 2 сек должно быть больше установленного значения  PumpVolPerSec=1 ВТС), и было выкуплено больше 5 ордеров в стакане, с учетом того, что данный ход цены провел не один покупатель, который купил по маркету, сделав прострел вверх, а было как минимум 2 и не более 100 покупателей, то сработает детект и купится при включенном autobuy по вашем параметрам, или просто просигналит.

ВНИМАНИЕ! Высокая вероятность ложного срабатывания. Метод выявляет закупы с заданными параметрами, тем не менее, они могут иметь случайный характер и не является следствием начала пампа.

Задача данного метода купить на простреле вниз. В отличие от остальных стратегий, муншот всегда держит открытые ордера по монетам тем самым *замораживает депозит*. Суть стратегии в том, что выставляются ордера на покупку монет, проходящих по фильтрам, на заданном расстоянии от текущей цены. Ордера перемещаются в зависимости от нижеописанных параметров.

Параметры:

MShotPrice: Цена (в %) от текущей рыночной, на которой ставить ордер на покупку (всегда положительная, ордер всегда ставится ниже рыночной на указанное значение).

MShotPriceMin: Мин. цена (в %) от текущей рыночной, на которую может подойти рыночная цена к цене ордера. Если рыночная цена подойдет еще ближе, чем указанное значение, ордер будет переставлен вниз на MShotPrice. Т.е. при заданном MShotPrice 10% и MShotPriceMin 7% цена может двигаться над ордером в интервале +7…+10% от него. Как только цена станет +6.9% ордер автоматически переставится ниже и встанет на 10% ниже от текущей цены.

MShotMinusSatoshi: если YES, то ордер на покупку будет ставится не ближе, чем 2 сатоши от цены ASK. Полезно для монет с ценой менее 100 сат, у которых шаг цены равен 1% или более.

MShotAdd3hDelta: За каждый процент 3-х часовой дельты цены добавлять X% к величине MShotPriceMin и MShotPrice. Пример, если MShotAdd3HourlyDelta= 0,05 (5%), MShotPrice=10% и 3-х часовая дельта монеты 20%, то ордер выставится не на -10% от текущей цены, а на -10%+(-20*0.05)=-11%. Т.к. 3-х часовая дельта меняется, то и ордер тоже будет переставляться.

MShotAddHourlyDelta: За каждый процент часовой дельты цены добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAdd15minDelta: За каждый процент 15-ти минутной дельты цены добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAddMarketDelta: За каждый процент часовой дельты Маркета добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAddBTCDelta: За каждый процент часовой дельты BTC добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAddBTC5mDelta: Для учета дельты курса BTC-USDT за посл. 5 минут. Данная дельта считается как разница (в процентах) между мин. и макс. курсом за последние 5 минут.

MShotAddDistance: Коэффициент расширения (в процентах) дальней границы цен (MShotPrice) в зависимости от дельт. Если к ближней границе добавилось X%, то к дальней добавится X * (1 + MShotAddDistance / 100)%. Пример: MShotAddDistance = 100, тогда дальняя граница будет отодвигаться в 2 раза дальше, чем верхняя (+100%). По умолчанию 0 — не добавлять ничего.

MShotAddPriceBug: Модификатор параметров в зависимости от PriceBug. Рекомендованное значение этого параметра 0.2, используйте, чтобы во время лагов биржи покупать дальше от текущей цены.

MShotSellAtLastPrice: После покупки ставить продажу по цене, равной максимуму из цены стратегии (селл прайс) и предпоследней (4х-сек давности, т.е. до прострела) цены ASK с учетом поправки (см. ниже), YES/NO.

MShotSellPriceAdjust: Поправка к цене ASK, (в %). Для расчета цены продажи из цены ASK вычитается поправка. Пример: цена ASK в момент прострела была 1000 сат. Поправка задана в 1%: 1000 — 1%=990 сат. Если MShotSellAtLastPrice = YES, то бот выставит продажу по наибольшей из двух цен: первая — цена продажи по общим настройкам стратегии, вторая — 990 сат.

MShotReplaceDelay: Задержка в секундах перед перестановкой buy ордера после падения цены до MShotPriceMin. (Т.е. при падении цены ниже MShotPriceMin цена переставится не сразу, а после заданного интервала времени в секундах).

MShotRaiseWait: Задержка в секундах перед перестановкой buy ордера после роста цены в секундах.

MShotSortBy: Сортировка монет, которые бот отбирает для работы: LastNhDelta — по 1-,2-,3-часовой дельте цены; DVolToHVolAsc по соотношению суточного и часового объемов по возрастанию; DVolToHVolDesc — соотношению суточного и часового объемов по убыванию; OrderBook (Только у владельцев стратегии MoonStrike) — по стакану (берутся в первую очередь монеты с самым тонким стаканом), DailyVol — по сут. объему, MinuteVol — по минутному объему. Соответственно в приоритете монеты с максимальными параметрами.

MShotUsePrice: Ордер выставляется на рассстояние MShotPrice, отсчитывая цену от стакана BID, ASK либо Trade — отсчет цен для перестановки ордеров от цены последней сделки.

MShotRepeatAfterBuy: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

MShotRepeatIfProfit: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

MShotRepeatWait: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

MShotRepeatDelay: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

Важно, из-за частого переставления ордеров (зависит от конкретной настройки стратегии, но в большинстве случаев это так) идет нагрузка на API ключи и есть шанс получить временный бан от биржи. Старайтесь держать меньше 30-35 активных ордеров одновременно. Если Вам этого мало, запустите часть ордеров на одних API ключах и часть на других API.

Задается 4 интервала и проверяется, что средние цены и объемы росли от предыдущего к последующему интервалу. Рост задается в процентах. Если задать 0 процентов, то условие превращается в «цена (объем) не упали». Для исключения проверки роста цены/объема на конкретном интервале необходимо в нужном параметре указать большое отрицательное число которое позволит пройти проверку этого условия, то есть проверка условия на этом интервале будет проходить всегда (кроме исключительных случаев реального падения цены/объемов меньше указанного значения).

Обозначения: P — цены, V — объемы

Параметры:

VLiteT0: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteT1: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteT2: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteT3: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteP1: Рост цен от предыдущего к последующему интервалу, не менее чем (в %).

VLiteP2: Рост цен от предыдущего к последующему интервалу, не менее чем (в %).

VLiteP3: Рост цен от предыдущего к последующему интервалу, не менее чем (в %).

VLiteMaxP: Каждый рост не более, чем (в %).

VLitePDelta1: Сравнение роста цен между собой, (в %).

VLitePDelta2: Сравнение роста цен между собой, (в %).

VLiteDelta0: Изменение цены на нулевом интервале. (разница между макс. и мин. ценой в пределах нулевого интервала в процентах).

VLiteMaxSpike: Максимальная разница между макс. ценой на интервале и средней, не более чем (в %). Нужно для исключения прострелов.

VLiteV1: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу.

VLiteV2: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу.

VLiteV3: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу.

VLiteWeightedAvg: Способ вычисления средних цен: если YES, то считается взвешенное среднее по объему на интервале, если NO, то среднее по кол-ву сделок на интервале.

VLiteReducedVolumes: Если YES, то считать объем в минуту. Если NO то полный объем на интервале.

Суть метода в детекте обьемов.Задается два интервала: «короткий» и «длинный» и вычисляются объемы на обоих интервалах. При этом объем на длинном интервале считается приведенным к минуте, т.е. объем в минуту. Например, если длинный интервал задан в 300 сек (5 мин), объем за 5 минут составил 10 BTC, то объем в минуту будет 2 BTC. На коротком интервале объем берется как есть.

Все отношения объемов задаются в виде чисел «во сколько раз одно больше другого», не проценты!

При срабатывании условий на объемы вторым шагом проверяются стаканы:

• Заполнение стакана BIDs (зеленого) на 2х уровнях.
• Уровень мин. цены на коротком интервале.
• Уровень макс. цены на коротком интервале.
• Заполнение стакана BIDs на заданную глубину от текущей цены ASK.Сравнение объема в стакане BIDs на заданной глубине с объемом ASKs (красного) на заданной высоте.
• Определение динамики наполнения зеленого стакана от момента детекта на 1-м шаге до момента выставления ордера (бот ждет для проверки не более 20 сек, если условия не сработали, ордер не ставится)

Параметры:

VolShortInterval: Короткий интервал в секундах.

VolShortPriseRaise: Рост цены на коротком интервале (можно ставить 0).

VolLongInterval: Длинный интервал в секундах.

VolBvShortToLong: Отношение объема покупки (BV) на коротком интервале к общему объему в минуту на длинном (во сколько раз один больше другого).

VolBvLongToHourlyMin: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному часовому объему, не менее.

VolBvLongToHourlyMax: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному часовому объему, не боле.

VolBvLongToDailyMin: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному суточному объему, не менее.

VolBvLongToDailyMax: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному суточному объему, не более.

VolBvToSvShort: Отношение BV к SV на коротком интервале.

VolBvShort: Объем BV на коротком интервале, не менее чем(в базовой валюте).

VolBuyersShort: Число покупателей на коротком интервале.

VolSvLong: Объем на продажу на длинном интервале, за вычетом короткого интервала, не более чем, (в базовой валюте).

VolTakeLongMaxP: Брать ли цену MaxPrice на длинном интервале (полезно в случае ложного роста после провала).

VolAtMinP: Объем в зеленом стакане на уровне мин. цены на коротком интервале, (в базовой валюте).

VolAtMaxP: Объем в зеленом стакане на уровне макс. цены на коротком интервале, (в базовой валюте).

VolDeltaAtMaxP: Динамика в зеленом стакане на уровне макс. цены на коротком интервале с момента детектирования до момента выставления ордера (бот ждет для проверки не более 20 сек, если условия не сработали, ордер не ставится).

VolDeltaAtMinP: Динамика в зеленом стакане на уровне мин. цены на коротком интервале.

volBidsDeep: Глубина, на которую смотреть зеленый стакан, проценты от текущей ASК.

volBids: Объем в зеленом стакане на заданной глубине, (в базовой валюте).

volAsksDeep: Высота, на которую смотреть красный стакан, проценты от текущей ASК.

volBidsToAsks: Отношение объема BIDs к объему ASKs на заданных глубине и высоте, не менее чем.

Принцип такой же, как у Volumes Lite: Задается 4 интервала и проверяется изменение цен и объемов от предыдущего к последующему интервалу. В отличие от Volumes Lite, если задать положительное значение для параметра изменения цены, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

Обозначения: P — цены, V — объемы

Описание параметров:

WavesT0: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesT1: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesT2: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesT3: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesP1: Изменение цены от предыдущего к последующему интервалу, проценты. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesP2: Изменение цены от предыдущего к последующему интервалу, проценты. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesP3: Изменение цены от предыдущего к последующему интервалу, проценты. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesDelta0: Изменение цены на нулевом интервале. (разница между макс. и мин. ценой в пределах нулевого интервала в процентах). Если задать положительное значение, проверяется рост (измеренная дельта больше заданной). Если задать отрицательное значение, проверяется отсутствие роста (измеренная дельта не больше заданной. К примеру «-1» означает, что колебание было не больше 1%). Если ноль, параметр игнорируется.

WavesMaxSpike: Максимальная разница между макс. ценой на интервале и средней (не более чем, в %). Нужно для исключения прострелов.

WavesV1: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesV2: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesV3: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesWeightedAvg: Способ вычисления средних цен: если YES, то считается взвешенное среднее по объему на интервале, если NO, то среднее по кол-ву сделок на интервале.

WavesReducedVolumes: Если YES, то считать объем в минуту. Если NO то полный объем на интервале.

Принцип работы: Берем длинный интервал последние 100 секунд (условно, все параметры настраиваемые) и короткое окно 10 секунд. На каждом тике прогоняем это 10-секундное окно через 100-секундный интервал и вычисляем усредненный за окно минимум и максимум цены. Получаем DeltaPrice за последние 100 секунд — степень шевеления монеты.

Считаем полный объем за последние 100 секунд и предыдущие 100 секунд и сравниваем, на сколько % подрос объем.

Смотрим последние 10 секунд и на них считаем число сделок и изменение средней цены на последних 10 секундах по сравнению со средней ценой за последние 100 секунд.

Описание параметров:

DeltaInterval: Интервал анализа изменения цены и объема (длинный).

DeltaShortInterval: Интервал усреднения цены и анализа динамики сделок (короткий).

DeltaPrice: Изменение цены (дельта) на длинном интервале (не менее чем). Считается как отклонение в процентах между мин. ценой и макс. ценой с учетом усреднения цен по коротким интервалам.

DeltaVol: Общий объем (BV+SV) на длинном интервале (не менее чем, в базовой валюте).

DeltaVolRaise: Общий объем на длинном интервале больше, чем объем на предыдущем таком же интервале на заданный процент.

DeltaVolSec: Объем в секунду, усредненный с запаздыванием. Последние секунды перед детектом имеют больший вес,. единичные прострелы исключаются путем усреднения. Точный алгоритм расчета может меняться, параметр экспериментальный. Если ставить 0, он игнорируется.

DeltaBuyers: Число сделок (покупателей + продавцов) на последнем коротком интервале (не менее чем).

DeltaLastPrice: Средняя цена на последнем коротком интервале выросла или упала на заданный процент от средней цены на длинном интервале. Если значение положительно, то проверяется рост цены. Если значение отрицательно, то падение цены. Если 0, параметр игнорируется.

Данная стратегия используется для режима доверительного управления по протоколу UDP

TMBuyPriceLimit: значение в процентах.

Защита стратегии для ДУ от покупок по слишком высокой цене: параметр TMBuyPriceLimit задает максимальное значение цены покупки (в процентах от текущей рыночной).

Например, если TMBuyPriceLimit = 5%, и приходит команда на покупку по цене +10%, то такая команда будет проигнорирована.

Подробнее про доверительное управление, можно прочесть тут:

Доверительное Управление: Высокочастотный трейдинг по протоколу UDP

Доверительное Управление

Задача стратегии — поймать прострел вниз и выставить ордер как можно быстрее, дабы успеть что-нибудь прикупить. Предположительная механика — ловятся сработавшие биржевые стопы во время прострела, поэтому (а также из-за лага на выставление ордера) фишка срабатывает НЕ ВСЕГДА.

Имеет смысл запускать на впс в японии, также имеет смысл повысить приоритет приложения MoonBot (в новых версиях при запуске от админа ставится приоритет “выше среднего” автоматически).

Подробное описание параметров:

MStrikeDepth: Глубина прострела в процентах (10% по умолчанию, можно ставить 0.1% и выше).

Как измеряется:

1. Считается LastBidEMA(4 тика) по след. Формуле: Если на предпоследнем тике бид меньше чем LastBidEMA, то LastBidEMA принимается равным биду на предпоследнем тике (т.е. при падении цены LastBidEMA будет равно. биду в стакане 2 сек назад)

Если на предпоследнем тике бид больше чем LastBidEMA, то считается обычное EMA(4)

Таким образом, при падении цены ластбид будет всегда минимальным, при росте будет плавно расти

2. Считается глубина от LastBidEMA до низа сопли на момент детекта.

Замечание 1: ловит так же ситуацию “вверх-сразу вниз” (для исключения нужно наверное :считать EMA от бидов, с другой стороны это приведет к ловле медленных падений а-ля дропс, а это не интересно)

Замечание 2: трейды с биржи прилетают по очереди, т.е. Сопля начинает рисоваться сверху вниз не мгновенно. Вследствии этого в какой-то момент (когда сопля стала ниже MStrikeDepth, произойдет детект, тем временем трейды могут пойти еще ниже. Для исключения см. ниже MStrikeBuyDelay)

MStrikeVolume: Объем прострела на момент детекта не менее, чем.

MStrikeLastBidEMA: Пока этого нет, только в планах.

MStrikeAddHourlyDelta: Аналогично как для шотов, добавить % к MStrikeDepth за каждый процент часовой дельты.

MStrikeAdd15minDelta: Аналогично.

MStrikeAddMarketDelta: Аналогично.

MStrikeAddBTCDelta: Аналогично.

MStrikeBuyDelay: Задержка выставления бай ордера в милисекундах. Кажется противоречит идее стратегии, однако в ситуации когда трейды после детекта продолжают рисовать соплю ниже, может помочь. Между детектом и выставлением ордера вставляется задержка , во время которой продолжается измерение сопли.

Важно:

Общие параметры SellPrice и BuyPrice УДАЛЕНЫ из этой стратегии! Вместо них введены параметры MStrikeBuyLevel и MStrikeSellLevel

MStrikeBuyLevel — процент от зафиксированной глубины прострела Если 0, то пытаемся купить в самом низу, если 50% то пытаемся купить на середине прострела

MStrikeBuyRelative — Если YES, то считается как описано в MStrikeBuyLevel. Если NO, то ордер на покупку выставится на конкретный процент от цены до детекта.

Пример: MStrikeBuyRelative =YES, MStrikeBuyLevel=5 — выставиться бай ордер на 5% выше чем глубина прострела. MStrikeBuyRelative =NO, MStrikeBuyLevel=-5 — выставиться бай ордер на -5% от цены до прострела.

MStrikeSellLevel — процент от глубины прострела (а не от цены покупки). Например прострел на 10%, SellPrice = 80% — в этом случае продаем на 80% от 10% = 8% выше нижней зафиксированной цены сопли

MStrikeSellAdjust — объединение всех sell ордеров.Размер ордера OrderSize должен быть задан, указание 0 не будет брать ордер с ползунка на главном экране

MStrikeDirection — имеет 3 значения выставления ордеров: Both (в обе стороны симметрично), OnlyLong (только лонг), OnlyShort (только шорт). Both и OnlyShort работают только на фьючерсах.

MStrikeWaitDip: Ждать , пока не появится трейд с ценой выше (или для шорта — ниже), чем предыдущий. (любого направления, т.е. для лонга: прострел из селл ордеров, появляется бай или селл с ценой выше = детект). Ждем не более 10 сек, если вдруг трейд так и не появился то ордер не ставится

В лог пишутся:

Значение LastBidEMA согласно формуле выше;

Мин. Зафиксированная цена сопли на момент выставления ордера

Глубина сопли в процентах

Объем сопли

Цена бай ордера

Заранее вычисленная цена продажи

Например:

04:13:00.097 BCD: MoonStrike LastBID: 0.00029700 min.Price: 0.00029500 Depth: 0.7% StrikeVol: 0.295 BTC BuyPrice: 0.00029500 sell +0.7% SellPrice: 0.00029699

Стратегия доступна только тем, кто поставил галочку «Согласен отправлять результаты моих сделок на сервер» (Настройки — Логин) на всех своих ботах, и не снимал ее как минимум неделю перед использованием стратегии.

Стратегия для быстрой автоматической покупки новых монет на листинге. Принцип работы очень прост: создаете одну (или несколько, если у вас подключен модуль «Мультиордера») стратегию с указанием фикс. цены (в базовой валюте, параметр BuyPriceAbsolute — YES) либо в процентах от цены листинга (параметр BuyPriceAbsolute — NO). Как только начинаются торги, бот сразу же выставит ордер на покупку новой монеты.

Комбо — это объединение двух других стратегий («Start» и «End»), которые работают вместе по следующему принципу: после срабатывания сигнала по первой стратегии «Start» бот ждет указанное время, на протяжении которого проверяет срабатывание второй стратегии «End». Если срабатывание произошло, дается сигнал на покупку. Если нет, то цикл сбрасывается до нового срабатывания первой стратегии.

Все условия покупки, продажи, стопов берутся из стратегии Комбо, а «Start» и «End» используются только для проверки сигналов. В самих стратегиях «Start» и «End» автопокупку нужно отключить!

Стратегия MoonShot не работает в комбо.

Все 3 стратегии должны быть активны. При уровне лога меньше 4 (Настройки — Специальные) в лог пишет только комбо-стратегия, 4 или 5 — в лог пишут «Start» и «End».

Описание параметров:

ComboStart: Первая стратегия.

ComboEnd: Вторая стратегия.

ComboDelayMin: Время между первой и второй (не меньше чем, в сек).

ComboDelayMax: Время между первой и второй (не больше чем, в сек).

Стратегия TopMarket создается сама при первом запуске и по умолчанию сразу активна, если Вы хотите отключить её работу, то нажмите кнопку «Снять выбор».

Стратегия TopMarket выдает в детект монету с наибольшей 15м дельтой.

DeltaMin: значение в процентах (0 или положительное значение).

Это порог минимальной дельты ниже, которого монеты не проходят по детекту.

TMSameDirection: YES / NO (по умолчанию YES)

Открывать позицию в направлении или против тренда, направление тренда вычисляется сравнением средней и текущей цены за час на конкретной монете.

а) TMSameDirection = YES (позиция откроется по тренду, если это был лонг, то откроется в лонг)

б) TMSameDirection = NO (позиция откроется против тренда, если это был лонг, то откроется в шорт)

Стратегия TopMarket является базовой и может применяться как для автоторговли, так и для детекта монет при ручной торговле.

Обратите внимание, что как с галочкой TMSameDirection = YES, так и TMSameDirection = NO стратегия TopMarket может набрать как лонги, так и шорты. Если вы хотите набирать позиции, только в одну, нужную для вас сторону, то делайте это через триггеры: стратегию TopMarket определяете как MASTER стратегию без покупки, которая запускает SLAVE стратегию (например, EMA), которая и покупает в нужную сторону (только в шорт или только в лонг), уже вне зависимости от направления тренда.

Для более тонкой настройки параметров ордера при ручной торговле предусмотрен специальный тип стратегий «Manual». Используя его вы можете задавать трейлинг, стоп лосс и многие другие параметры с любой точностью. После создания стратегии отмечать галочками и включать ее в списке стратегий не нужно, достаточно просто заполнить параметры и сохранить стратегию.

Чтобы торговать с применением ручной стратегии, нужно нажать кнопку МЕНЮ-РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ-ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАТЕГИЮ. Далее, если у вас заполнено несколько вариантов ручных стратегий, выбрать нужную в данный момент нажатием на надпись с именем стратегии в верхней строке (см. рис. ниже)

Обратите внимание! Фильтры стратегии применяются при ручной торговле. Если они вам не нужны, ставьте заведомо широкие диапазоны, например дельта монеты от 0 до 1000, дельта BTC и маркета от -100 до +100.

Стратегия основана на детекте ликвидаций и выставлении ордеров long или short в зависимости от типа ликвидированных ордеров.

Данная стратегия входит в комплект модуля “Binance Futures” и доступна всем активировавшим данный модуль (в том числе во время пробного периода).

Суть: за заданный интервал времени проверяются ликвидации, их число, суммарный объем (в USDT) и направление (ликвидация шорт позиций или лонг). Если LiqWaitTime > 0, то также проверяется отсутствие новых ликвидаций заданное время (в мс). В зависимости от LiqDirection стратегия может срабатывать не только на одинарный детект за интервал LiqTime, но и проверять комбинации из подряд идущих срабатываний детектов (минимальное время между детектами задается в фильтрах NextDetectPenalty, максимальное время не ограничено): ликвидации (шорт, лонг), (лонг, шорт), (шорт, шорт), (лонг, лонг). Например: при LiqDirection Twice стратегия сработает только если произойдет два срабатывания детекта одного типа (либо шорты либо лонги) подряд, с интервалом между ними не менее чем NextDetectPenalty; интервал для самих детектов устанавливается в LiqTime.

Описание параметров:

LiqTime: Интервал подсчета ликвидаций, секунды;

LiqCount: Число ликвидаций в интервале (если 0, не учитывается);

LiqVolumeMin: Минимальный объем ликвидаций за указанный интервал, в USDT (если 0, не учитывается);

LiqVolumeMax: Максимальный объем ликвидаций за указанный интервал, в USDT (если 0, не учитывается);

LiqWaitTime: Время ожидания после детекта отсутствия новых ликвидаций, милисек.;

LiqWithinTime: время от последней ликвидации не более чем, в миллисекундах (если 0, не учитывается);

LiqDirection: Направление: (Both — любое, OnlyShort — будут считаться только шорт, OnlyLong — будут считаться только лонг, Combo — 2 противоположных подряд, Twice — 2 одинаковых подряд);

LiqSameDirection: Ставить ордер того же направления или противоположного, YES — выставляемый ордер будет того же направления, NO — противоположного;

Liq_BV_SV_Time: время для расчета объемов, в миллисекундах;

Liq_BV_SV_Filter: пороговое значение bv\sv, (если 0, то игнорируется).

Данная стратегия входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание всех параметров.

Данная стратегия входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание всех параметров.

Данная стратегия доступна только для участников кэшбэк-программы и при наличии ПРО версии.

Стратегия детектит быстрое падение цены, и выставляет бай ордер, который в дальнейшем гуляет в своем коридоре цены, как в муншоте, в ожидании повторного прострела.

И коридор, и начальное положение ордера линейно зависят от фактического детекта. “Быстрота” падения определяется параметром HookTimeFrame (интервал времени для анализа). Стратегия разрабатывалась для ловли прострелов (HookTimeFrame = 2 сек), однако можно поиграть и с большими интервалами (до 40 сек).

Замечания:

1. В силу внутренней механики стратегии повторный детект возможен не ранее, чем через HookTimeFrame секунд (обсуждаемо) (без этого пенальти может получится спам детектами)
2. Стратегия пересчитывает условия детекта раз в 0.5 сек
3. BuyModifier, в отличии от других стратегий, влияет в этой стратегии на ширину и глубину коридора.

Как это работает: на момент детекта фиксируются дельты. Далее, если дельты начинают расти, разница текущих дельт и зафиксированных на момент детекта умноженных на свой коэф, влияют на нижнюю и верхнюю границу коридора.

Например:

BuyModifier=-3 (должен быть отрицательным!)

коэффициент Add3hDelta=0.053hDelta на момент детекта = 10

после, 3hDelta начинает стремительный рост = 50

Разница=40

если на момент детекта, коридор движения цены был -2%,-3%, то на момент когда дельта была = 50 (разница=40), коридор будет равен

ВерхняяГраница=-2+(40*0.05*(-3)/2)=-5%

НижняяГраница=-3+(40*0.05*(-3))=-9%

Заметьте! Верхняя граница увеличивается, но ровно в 2 раза увеличивается меньше, чем нижняя! Этим достигается расширение коридора.

Описание параметров:

BuyOrderReduce: задает интервал (в мс) на котором считать средний объем торгов. Стратегия выставит ордер размером не больше, чем средний объем. По умолчанию 100 (мс). Как считается объем: суммируется объем всех сделок (покупки и продажи) на интервале TimeInterval и делится на BuyOrderReduce. Например, если TimeInterval = 5 сек (5000 мс), BuyOrderReduce = 100мс, объем за 5 сек был 10 000$, то средний объем за 100мс будет равен 10000/5000мс*100мс=200$. В этом случае стратегия поставит ордер не более 200$ Иначе говоря, смотрим какой же был средний объем за 100 (мс)/ 10мс/ 5мс, это и есть наш максимальный ордер какой выставит стратегия. BuyOrderReduce=0 — параметр отключен.

Работу функции уменьшения ордера можно увидеть в логе по такой записи:IOTA: [1] (40) Buy order reduced: 1000.00$ => 23.32$ (Vol: 23.32$)В этом логе OrderSize в стратегии стоял 1000$, но средний объем торгов за 100мс составил всего 23$, поэтому стратегия выставила ордер на покупку размером 23$.

MinReducedSize: Если в результате применения BuyOrderReduce размер ордера получился меньше заданного значения (в US