Стратегии

Применение

— авторговля по Сигналам из Телеграма (бот считывает сигналы о покупке из подключенного к нему Телеграм канала и совершает сделки самостоятельно по заданным Вами правилам в стратегии).

— автоторговля стратегиями (бот самостоятельно открывает и закрывает сделки используя созданные Вами стратегии).

— помощник в определении монет для ручной торговли (часто трейдеры создают стратегии, которые сигнализируют о той или иной ситуации, увидев ситуацию, принимается решение об открытии сделки).

— расширение возможностей ручной торговли (стратегия Manual дает более тонкие настройки стоп лосса, трейлинга и др. параметров при ручной торговле).

Готовый файл с тестовыми стратегиями для спотового рынка биржи Binance для ознакомления можно скачать тут: data.zip Папку data из этого архива нужно скопировать в папку с ботом с заменой. Внимание! Эту операцию нужно производить при выключенном боте и она полностью заменит все стратегии, которые ранее были в нем! Если у вас уже были свои заполненные стратегии, сделайте бэкап папки data перед копированием.

Важно! Стратегии предназначены для раздельной тонкой настройки параметров работы бота с различными сигналами. Данный раздел относится к продвинутым настройкам. Все выведенные параметры могут быть изменены с любой точностью, в любом диапазоне. Бот не проверяет «адекватность» задания параметров. Включайте стратегии только если Вы уверены, что делаете. Вы всегда можете протестировать стратегии в режиме *Эмулятор*, но они не дадут такой точности, как использование реального счета.

Мы не осуществляем поддержку по настройке и работе стратегий. Если вы считаете, что ваша стратегия не работает так, как вы думаете, она должна быть проверена вами, сделайте небольшое исследование самостоятельно. Зайдите в Настройки — Специальные, включите расширенный режим отладки (галочка Extended Debug Mode), затем откройте любой график, вверху появятся несколько строчек со всеми данными по этой монете и посмотрите фактические значения стратегии — это единственный способ увидеть, что происходит на самом деле. Никто не может сказать вам больше, просто взглянув на скриншот — это вопрос математики и фактических значений.

Чтобы проверить, почему стратегия не срабатывает по фильтрам, включите кнопку «Воронка» (Фильтры на графиках) на главном окне MoonBot. Откройте график любой монеты, вы увидите список стратегий с указанием причины, почему данная стратегия не сработает на данной монете в данный момент времени

Открыть меню Стратегий можно нажав на соответствующую клавишу  на главном экране.

Так выглядит главное меню.

Для того, чтобы создать стратегию необходимо нажать кнопку Добавить новую. В открывшемся окне нужно заполнить все параметры, после чего обязательно не забыть нажать Сохранить. Так же можно скопировать присланную вам стратегию и Вставить ее в окне Стратегии, перед этим нажав кнопку Добавить новую. Ниже описана расшифровка общих параметров стратегий, а так же индивидуальные параметры и рассмотрение каждой из них. Важно, если какой-то параметр в стратегии не указан (значение 0, например для размера ордера), то бот будет брать эти значения из общих настроек бота.

Важно: все параметры ниже будут описаны для пар BTC-альткоины, если вы владелец PRO версии и торгуете на парах USDT,ETH,BNB,PAX, то в разделе Buy conditions указываете размер ордера в выбранной паре, а так же в параметрах объемов указывается объем соответственно в USDT,BNB,ETH и так далее.

Создание, редактирование, удаление стратегий и тд. рекомендуем производить в самом боте в окне Стратегии. ВНИМАНИЕ: Перед редактированием стратегии необходимо остановить их работу если они были запущены. Выделение всех стратегий в редакторе нажатием CTRL-A.Настоятельно не рекомендуем изменять стратегии в ручную в файле через блокнот. Если вы отдаете отчет своим действиям, то рекомендуем пред редактированием сделать копию данного файла и уже после этого вносить в него нужные вам изменения, для этого рекомендуем использовать WordPad и после завершения сохранить фаил с кодировкой UTF-8 без ВОМ.

Рекомендации по настройке серверов для автоторговли (обновление от 26.10.2020):

1) Menu – System Settings – галка режим VDS. Ставить крайне желательно, эта опция экономит ресурсы сервера. меньше памяти и ЦПУ расходуется на хранение и отрисовку графиков, больше ресурсов отводится работе алгоритмов.

2) Обязательно отключите обновление Windows и Defender! Иначе в процессе обновления система может закрыть бота, и ордера останутся висеть на бирже.

3) Обязательно отключайте «Автоматический переход на летнее время и обратно» на VPS, а лучше ставьте часовой пояс «(UTC) Время в формате UTC».

4) При работе МунШотов с коротким интервалом цен ( до 0.5% разницы между MshotPriceMin и MshotPrice) рекомендуется использовать новый параметр MShotAddDistance = 50, а также MShotUsePrice = Trade. В этом случае цены для перестановки ордера будут браться по цене последней сделки, и бот будет переставлять ордера быстрее. Это особенно актуально при торговле фьючерсами.

5) В стратегиях, ориентированных на быструю торговлю (МунШоты с коротким интервалом, страйки, дропсы с маленькой просадкой) рекомендуется использовать ненулевое значение параметра HFT (целое число)

Как это работает:

Величина HFT определяет окно времени в миллисекундах, в течении которого ордер действителен. Если 0, то не применяется (ордер действителен до исполнения или отмены).

Зачем это нужно: если в процессе работы впс с ботом вырос пинг, команда на выставление ордера будет идти до бинанса слишком долго.

Если задать небольшое окно, то такой ордер не будет принят бинансом.

Это позволит избежать ситуации, когда ордер ставится «слишком поздно», и покупка происходит в изменившихся рыночных условиях.

На вультре с пингом 10-20 можно ставить HFT = 100. если не будет принимать ордера, то можно поиграть значением 200-300.

Если ордер с параметром HFT не принят, бот будет сообщать об этом в Телеграм. Настроить частоту таких оповещений можно в Настройках — Специальные (по умолчанию не чаще, чем раз в минуту)

6) «Настройки — Автостарт». Обязательно включите опцию «Автостоп по ошибкам АПИ» , число ошибок оставьте на 3 или 4. Рестарт не ранее, чем через 20 минут.

7) Так же можно использовать стоп по пингу , с порогом пинга от 100 и выше.

8) Настройте авто-логин в windows (Меню — System Settings, введите свой логин и пароль от аккаунта Windows и нажмите кнопку «AutoLogin»).

Если вы еще не добавили бота в автозапуск, нажмите там же кнопку «Автозапуск». Для проверки перезапустите свой сервер (горячий рестарт через панель управления вультра) — МунБот должен запуститься и продолжить работу автоматически.

Особенности настройки short стратегий указаны на странице Модуль “Binance Futures” внимательно изучите все особенности и важные рекомендации.

Общие Параметры для всех Стратегий

Общие:

StrategyName: Имя стратегии (у каждой должно быть уникальное)

Comment: Дополнительный комментарий к стратегии, параметр не обязателен.

LastEditDate: Дата последнего редактирования (указывается в ручную пользователем, не обязательный).

SignalType: Тип стратегии ( виды стратегий будут описаны ниже)

ChannelName: Имя канала в Телеграме, откуда берется сигнал. Только для стратегий типа Telegram.

ChannelKey: Ключевое слово, с которым пришел сигнал из Telegram (например buy , news и тп). Для премиум канала бота это moon_1..moon_20.Только для стратегий типа Telegram.

AcceptCommands: Принимать комады Доверительного Управления .Только для стратегий типа Telegram.

SilentNoCharts: Не открывать графики при поступлении сигнал. Если NO — графики будут  открываться, если YES — графики монет не будут открываться при поступлении сигнала.

ReportToTelegram: Отправлять сообщение о сигнале в свой канал Телеграма (см. раздел «удаленное управление)

ReportTradesToTelegram: Слать отчеты о сделках в Телеграм (включено по умолчанию).

EmulatorMode:  Использовать режим Эмуляции в данной стратегии, YES/NO.

Настройка оповещений при поступлении сигнала:

SoundAlert: Если YES, при срабатывании сигнала Вам придет звуковое оповещение и над открытым вами графиком появится кнопка с названием монеты из сигнала, при нажатии на которую откроется ее график.

SoundKind: Выбор из предустановленных звуков для сигнала.

KeepAlert: Сколько секунд держать кнопку с названием монеты над графиком.

DebugLog: (Для стратегий MoonStrike и Liquidations) Выводить в лог больше информации о причинах срабатывания или не срабатывания стратегий, приводит к засорению лога лишней информацией.

Фильтры:

IgnoreFilters: Игнорировать все фильтры, кроме белого и черного списков, а также OnlyNewListing. Игнорируются также опции «не покупать» из общих настроек (кроме черного списка).

CoinsWhiteList: Белый список монет (если пуст, не используется) Если список задан, то стратегия анализирует только указанный список монет. Задаются через запятую, без пробелов.

CoinsBlackList: Черный список монет (если пуст, не используется) Если список задан, то стратегия не анализирует указанные монеты, так же не мониторятся монеты из общего черного списка (Настройки-Основные-Не покупать эти монеты). Задаются через запятую, без пробелов.

LeveragedTokens: Только для спот рынка, разрешить торговлю монетами UP и DOWN (по умолчанию выключено).

CustomEMA: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание. EMA фильтр исключен из проверки CheckAfterBuy во всех стратегиях, кроме муншотов.

OnlyNewListing: время в секундах, в течении которого стратегия будет работать на листингах. Если 0, не учитывается. Опция IgnoreFilters не влияет на эту настройку.

MaxLatency: останавливать торги по данной стратегии, если задержки превысили заданное значение (по умолч. 0 — не применяется).

Нижеописанная группа параметров Volume имеет решающее значение, так, вам будет очень сложно торговать большим ордером на монете с низким суточным объемом, ваш ордер просто никто не выкупит. Если вы не хотите использовать фильтр обьемов, то можете в минимальный значениях указать 0, а в максимальных любое большое число, например 10000000000).

MinVolume: Минимальный суточный объем торгов по монете (указывается в BTC, ETH, BNB, USDT, PAX, TUSD, USDC или USDS в зависимости от выбранной пары), обновляется раз в 5-10 минут. Посмотреть суточный и часовой объем по любой монете можно нажав на кнопку «Показать маркеты» или, открыв монету, справа от графика.

MaxVolume: Максимальный суточный объем торгов по монете(указывается в BTC, ETH, BNB, USDT, PAX, TUSD, USDC или USDS в зависимости от выбранной пары), обновляется раз в 5-10 минут.

MinHourlyVolume: Минимальный часовой объем торгов по монете (указывается в BTC, ETH, BNB, USDT, PAX, TUSD, USDC или USDS в зависимости от выбранной пары), обновляется раз в 5-10 минут.

MaxHourlyVolume: Максимальный часовой объем торгов по монете (указывается в BTC, ETH, BNB, USDT, PAX, TUSD, USDC или USDS в зависимости от выбранной пары), обновляется раз в 5-10 минут.

MinuteVolDeltaMin: Минутная дельта объема, не меньше чем (если 0, не учитывается). Считается как отношение объема за посл. минуту к среднему минутному объему за последние 3 часа. Значение 1 означает, что текущий объем равен среднему.

MinuteVolDeltaMax: Минутная дельта объема, не более чем (если 0, не учитывается). Считается как отношение объема за посл. минуту к среднему минутному объему за последние 3 часа. Значение 1 означает, что текущий объем равен среднему.

PenaltyTime: Время в секундах, в течение которого стратегия не будет работать по монете, на которой были 3 минусовые сделки подряд или ордер был отменен или выставлен вручную.

TradePenaltyTime: Время в секундах, в течение которого стратегия не будет работать по монете, на которой была закрытая в минус сделка. Пояснение: если была минусовая сделка (по любой стратегии, в т.ч. ручной), то стратегии где TradePenaltyTime не 0, не будут работать по монете заданное время TradePenaltyTime секунд.

Ниже приведенные дельты монет не могут быть отрицательными, так как они показывают просто изменение цены монеты за промежуток времени(как сильно колебалась цена монеты). Дельта считается как (максимальная цена за период анализа / минимальная цена за период анализа -1 ) * 100. ВАЖНО: Так как расчет часовых дельт производится по 5-минутным свечам и округлении количества часов, фактически 3х-часовая дельта считается за период 3ч 55м (а 2х-часовая дельта за 2ч 55м).

Delta_3h_Min: Минимальное значение дельты за 3 часа, (в %), ниже которой бот не рассматривает монету.

Delta_3h_Max: Максимальное значение дельты за 3 часа, (в %), выше которой бот не рассматривает монету.

Delta2_Type: Выбор дополнительной дельты: 1 час, 2 часа, 30 мин, 15 мин, 5мин, 1мин, Pump5m, Pump1h, Dump1h.

Delta_24h_Min: Минимальное значение дельты за 24 часа, (в %), ниже которой бот не рассматривает монету.

Delta_24h_Max: Максимальное значение дельты за 24 часа, (в %), выше которой бот не рассматривает монету.

Delta2_Min: Значение доп. дельты (не менее чем, в %).

Delta2_Max: Значение доп. дельты (не более чем, в %).

Помимо дельты самой монеты так же можно учитывать изменение курса BTC за час (в %). Значение может быть отрицательное. Это параметр добавлен в бота, т.к. часто при падении курса BTC, остальные монеты тоже начинают стремительно падать. Дельта считается как разница между средней ценой за 1 час или 24 часа и текущей. Пример: средняя цена была 10000, текущая 10100 дельта будет равна 1% ((1 — 10000/10100) * 100).

Delta_BTC_Min: Минимальное изменение курса BTC за час, (в %).

Delta_BTC_Max: Максимальное изменение курса BTC за час, (в %).

Delta_BTC_24_Min: Минимальное изменение курса BTC за 24 часа (в %), ниже которого бот не рассматривает монету.

Delta_BTC_24_Max: Максимальное изменение курса BTC за 24 часа (в %), выше которого бот не рассматривает монету.

Delta_BTC_5m_Min: Минимальное изменение курса BTC за последние 5 минут (в %), считается как разница (в процентах) между мин. и макс. курсом за последние 5 минут и является всегда положительной.

Delta_BTC_5m_Max: Максимальное изменение курса BTC за последние 5 минут (в %), считается как разница (в процентах) между мин. и макс. курсом за последние 5 минут и является всегда положительной.

Delta_BTC_1m_Min: Минимальное изменение курса BTC за последнюю 1 минуту (в %), считается как разница (в процентах) между мин. и макс. курсом за последнюю 1 минуту и является всегда положительной.

Delta_BTC_1m_Max: Максимальное изменение курса BTC за последнюю 1 минуту (в %), считается как разница (в процентах) между мин. и макс. курсом за последнюю 1 минуту и является всегда положительной.

Delta_Market_Min: Средняя по всем альткоинам часовая дельта, не менее чем (в %). Усредняется по всем парам. Может быть отрицательная.

Delta_Market_Max: Delta_Market_Max: Средняя часовая дельта по всем рынкам (не более чем (в %).

Delta_Market_24_Min: Минимальное изменение среднего курса всех альткоинов за 24 часа , (в %), ниже которого бот не рассматривает монету.

Delta_Market_24_Max: Максимальное изменение среднего курса всех альткоинов за 24 часа,  (в %), выше которого бот не рассматривает монету.

Простыми словами о дельте BTC и Маркета. В идеальной картинке если мы зададим Min -10% Max -0.1%, то весь рынок предположительно пребывает в медвежьем тренде/падает. Если зададим Min -0.1% Max 0.1%, то весь рынок спокойный, во флете. Min 0.1% Max 10%, весь рынок в бычьем тренде/росте. Если вы не хотите использовать дельты BTC и Маркета, то просто укажите в -100% Min значениях и 100% в Max значениях.

UseBV_SV_Filter: Это фильтр соотношения объемов покупок к продажам. Данный параметр учитывается только при включенной автопокупки в стратегии. Если фильтр включен (Yes), то стратегия сработает при соблюдении двух условий, описанных ниже. N: параметр, который отвечает за время расчета соотношения объемов. Он описан ниже в параметре BV_SV_TradesN.

BV_SV_FilterRatio: Значение соотношения объемов покупок к продаже за заданное время N (или за заданное число последних сделок), ниже которого автопокупка не производится. Пример: при заданном N = 60 минут и FilterRatio = 2 монета пройдет по фильтру если за последний час купили по объему как минимум в 2 раза больше чем продали (если продали за час 1 Btc, то купить должны как минимум 2 Btc).

NextDetectPenalty: Время в секундах, в течение которого стратегия не сработает снова после детекта, по той же монете.

GlobalDetectPenalty: Общее по монете пенальти для стратегий всех типов в секундах, то есть при срабатывании одной стратегии на данной монете другие не сработают заданное время. Если 0, параметр игнорируется.

GlobalFilterPenalty: Время в секундах, в течение которого стратегия не сработает снова после того, как она не прошла по фильтру дельты BTC или рынка (если 0, параметр игнорируется).

MoonIntRiskLevel: Монеты, торги на которых пользователи считают нежелательными в данный момент, публикуются в канале @MoonInt с указанием уровня риска от 1 до 3 *CR* Уровень риска, ниже которого сигналы ЧС игнорируются данной стратегией. *CR* Если ставить 3, то будут учитываться только самые опасные сигналы, если 4, то никакие не будут учитываться. Для работы функции необходимо подключение бота к Телеграмму.

MoonIntStopLevel: Временная остановка стратегии по сигналу в канале @MoonInt. В отличии от MoonIntRiskLevel останавливает работу стратегии по всем монетам сразу. Если ставить 3, то будут учитываться только самые опасные сигналы, если 4 (значение по умолчанию), то никакие не будут учитываться. Для работы функции необходимо подключение бота к Телеграмму.

DeltaSwitch: Если стратегия берет монету при заданном интервале Delta_BTC и Delta_Market(от X до Y), то она остается на монете в интервале (от X-DeltaSwitch до Y+DeltaSwitch) (в текущем наборе стратегий имеет смысл только для MoonShot).

Допустим Delta_BTC_Min=-0,5%  Delta_BTC_Max=1,0% при DeltaSwitch=0,2%, если бот выставил buy ордер когда Delta_BTC была в установленном коридоре от -0,5% до 1,0%, то бот перестанет работать с монетой только когда Delta_BTC станет меньше -0,7%(-0,5-0,2) или больше 1,2%(1,0+0,2) и вернется в работу только когда Delta_BTC вернется в свой основной коридор от -0,5% до 1,0%, исключив тем самым частые включения/отключения стратегии когда значение Delta_BTC находится на границе установленного коридора. То же самое и с Delta_Market.

PriceStepMin: Минимальный шаг цены (в %) от текущей цены. Можно посмотреть в колонке PumpQ в таблице монет (второе после «/» число).

PriceStepMax: Максимальный шаг цены (в %) от текущей цены. Пример: если монета стоит 20 сатоши, то шаг цены равен 5%. Если монета стоит 200 сатоши, то шаг цены равен 0.5% (значение PriceStepMax по умолчанию ограничивает покупку монет с ценой меньше 200 сатоши).

Важно: Если вы хотите, чтобы ваши стратегии работали с «квадратными» монетами, измените значение PriceStepMax!

UseBTCPriceStep: Выбор маркета для расчета шага цены. В положении Yes шаг цены для фильтра берется по BTC маркету, в положении NO по фактическому. Пример: USDT-HOT имеет фактический шаг цены 0.02%, а шаг цены по BTC-HOT — 14%. С помощью нового параметра можно исключить HOT фильтром шага от 0 до 1%.

SamePosition: (Только для Binance Futures) Ставить ордера только в направлении открытой позиции.

MarkPriceMin, MarkPriceMax: (Только для Binance Futures) Фильтр по MarkPrice предназначен для того, чтобы избежать открытия позиции слишком далеко от цены маркировки, что может повлечь мгновенную ликвидацию. Фильтр работает с дельтой MarkPrice, это разница в процентах между рыночной ценой и ценой маркировки. Отрицательная, если MarkPrice выше рыночной и положительная, если ниже. Задается фильтр значениями от и до (MarkPriceMin, MarkPriceMax).

Пример: MarkPriceMin=0 MarkPriceMax=1 – выберет все монеты где маркпрайс сдвинут в сторону , противоположную от ордера не больше, чем на 1% (таким образом, если маркпрайс выше цены на 1%, то не будут ставится шорты; если ниже цены на 1%, то не будут ставится лонги; в остальных случаях будут ставится и шорты и лонги).

MaxPosition: Задает порог позиции, при превышении которого будут отменены все бай ордера (при включенном CheckAfterBuy), а новые не будут ставится.

CheckAfterBuy: проверять или нет фильтры после выставления buy ордера (если этот параметр NO, то фильтры проверяются только в момент сигнала, если YES, то проверяются все время, пока buy ордер не исполнится)

BinancePriceBug: значение лага цены в процентах, при котором остановить торги (если 0 то не применяется).

TotalLoss: Стратегия перестает работать, когда общий минус превысит заданное значение (положительное число). Минус считается по общим настройкам с вкладки Автостарт за заданное время по всему отчету.

SessionProfitMin, SessionProfitMax: Два параметра: профит за сессию от и до — задают диапазон работы стратегии. Если 0, то не учитывается. Автосброс сессии по времени настраивается в общих настройках, вкладка Автостарт.

Triggers

TriggerKey: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerKeyBuy: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerKeyProfit: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerKeyLoss: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

ActiveTrigger: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

ClearTriggersBelow: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

ClearTriggersAbove: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

ClearTriggerKeys: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerAllMarkets: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerByKey: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerSeconds: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerKeysBL: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

TriggerSecondsBL: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SellByTriggerBL: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

CancelByTriggerBL: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

Session:

IgnoreSession: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionStratMax: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionStratIncreaseMax: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionStratMin: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionStratReduceMin: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionResetOnMinus: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionPenaltyTime: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionPlusCount: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionMinusCount: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionIncreaseOrder: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionIncreaseOrderMax: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionReduceOrder: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionReduceOrderMin: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

SessionResetTime: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли, там же можно прочитать и описание.

Buy ордер:

AutoBuy: Автопокупка монет. Если YES, то выставится ордер на покупку по заданным ниже параметрам. Если NO, то стратегия даст сигнал, но покупка произведена не будет, это полезно когда вы используете стратегию как помощник в выборе монеты для ручной торговли. Стратегия будет просто сигнализировать вам об интересных ситуациях на рынке, а Вы сами будете принимать решение для открытия позиции.

BuyDelay: Задержка выставления ордера миллисекунды, (0 — нет задержки, макс. 3000 мс)

Short: Открывать short ордера вместо long. Для выставления short ордера необходимо наличие модуля “Binance Futures”, там же указаны особенности настройки шорт стратегий на фьючерсах.

HFT: (целое число) Означает окно времени в миллисекундах, в течении которого ордер действителен. Если 0, то не применяется.

MaxActiveOrders: Макс. число активных (отложенных или уже выставленных на продажу после срабатывания покупки) ордеров по данной стратегии одновременно. (не применяется к повторным ордерам Муншотов с опцией MShotRepeatAfterBuy. Повторные ордера будут выставляться без учета MaxActiveOrders)

MaxOrdersPerMarket: Максимальное число активных мультиордеров на одной монете.

MaxMarkets: макс. число маркетов, на которых одновременно работает стратегия (кроме страйков).

AutoCancelBuy: Авто отмена buy ордера через заданное время, в секундах. Если 0, то не отменять. Счетчик до отмены сбрасывается, если ордер был переставлен вручную.

AutoCancelLowerBuy: Только для сигналов в Телеграме. Авто отмена buy ордера через заданное время в случае, если была использована более низкая цена покупки сигнала.

BuyType: Buy — выставление лимитного ордера,

BuyLimit — выставление отложенного ордера ниже текущей цены, после достижения условной цены лимитный ордер выставится чуть выше (или ниже соотв.) на величину спреда PendingOrderSpread,

BuyStop — выставление отложенного ордера выше текущей цены, после достижения условной цены лимитный ордер выставится чуть выше (или ниже соотв.) на величину спреда PendingOrderSpread.

PendingOrderSpread: величина спреда для выставления лимитного ордера, может быть отрицательным; если лимитка сразу не исполнилась, через 3 сек. она снимается.

OrderSize: Фиксированный размер Buy ордера в базовой валюте. Если 0, то используется значение из общих настроек .

buyPrice: Цена покупки, (в %) от цены на момент срабатывания стратегии или же от минимальной цены за последние 30 секунд.

Use30SecOldASK: Если YES, будет использована минимальная цена ASK за последние 30 сек., если NO, то текущая.

TlgUseBuyDipWords: (Только для сигналов в Телеграме) Если в сигнале указаны стоп-слова, при которых покупать по более низкой цене, и TlgUseBuyDipWords = YES, то будет использована более низкая цена (см. ниже).

TlgBuyDipPrice: (Только для сигналов в Телеграме) Цена, по которой покупать сигналы, содержащие рекомендацию покупать по цене ниже рыночной (в процентах к рыночной цене).

BuyPriceAbsolute: (Только для стратегии NewListing) Если поставить значение BuyPriceAbsolute — YES, то в параметре buyPrice нужно указывать стоимость в абсолютных значениях (например в 0,000524 ВТС или 0,0254 USDT), Если поставить значение BuyPriceAbsolute — NO, то в параметре buyPrice нужно указывать стоимость в процентном выражении (например 5% или -10% от цены листинга).

Delta Modifiers:

BuyModifier: Коэффициент прибавки модификаторов к цене buy ордера. Пример: суммарная дельта, посчитанная по модификаторам Add*, равна 5%. BuyModifier = -0.1. В таком случае ордера на покупку будут ставится на 0.5% ниже. Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

SellModifier: Коэффициент прибавки модификаторов к цене Sell ордера. Пример: суммарная дельта, посчитанная по модификаторам Add*, равна 5%. SellModifier = 0.2. В таком случае ордера на продажу будут ставится на 1% выше.

DetectModifier: Коэффициент прибавки модификаторов к порогу детекта. Пример: суммарная дельта, посчитанная по модификаторам Add*, равна 5%. DetectModifier = 0.1. Стратегия (например памп-детект) настроена на 2%. В этом случае стратегия будет срабатывать только от 2% + 5%*0.1 = 2.5%

Add3hDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

AddHourlyDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

Add15minDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

Add5minDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

Add1minDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

AddMarketDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

AddBTCDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

AddBTC5mDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

AddBTC1mDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

AddMarkDelta: Модификаторы параметров в зависимости от дельт. Расчет суммарной дельты с коэффициентами, по сумме всех модификаторов (Sum[Pn * Dn] где Pn — заданный в стратегии модификатор, Dn — текущая. дельта). Для наглядности проверяйте работу параметров в ручной стратегии

AddPump1h: Модификаторы параметров в зависимости от дельты Pump1h

AddDump1h: Модификаторы параметров в зависимости от дельты Dump1h

AddPriceBug: Модификаторы параметров в зависимости от PriceBug.

Multiple OrdersBuy:

OrdersCount: число ордеров (по умолчанию 1).

CheckFreeBalance: проверка баланса для выставления одиночного ордера или сетки ордеров, при нехватки ордера не выставляются.

BuyPriceStep: шаг цены, в процентах от исходной цены (если меньше нуля, каждый след. ордер ставится ниже, если больше нуля, то выше).

BuyStepKind: способ расчета шага цены (Linear — линейное или Exponential — геом. прогрессия).

OrderSizeStep: шаг изменения размера ордера, в процентах (0 — не изменять размер ордера).

OrderSizeKind: способ расчета сетки ордеров (Linear — линейное или Exponential — геом. прогрессия). Если задано Exponential, то каждый след. ордер будет в OrderSizeStep процентов больше (например при OrderSizeStep = 200 след. ордер будет в 2 раза больше). Если Linear, то след. ордер будет на OrderSizeStep процентов больше

CancelBuyStep: шаг увеличения времени отмены buy ордеров при установке ордеров сеткой (в секундах).

JoinSellKey: ключ для автообъединения sell ордеров (по умолчанию 0 — не объединять). Если поставить там любое значение, то после покупки стратегия объединяет монеты с любым другим ордером с таким же ключом.

JoinPriceFixed: при объединении брать фиксированную цену продажи из стратегии (SellPrice)

IgnoreCancelBuy: игнорировать автоотмену сетки ордеров, если первый из сетки уже исполнился.

ВНИМАНИЕ. При объединении sell ордеров к появившемуся новому объединенному ордеру будут применены все основные настройки (stoploss, trailing и тд.) при ручной торговле либо настройки ручной стратегии если она активирована, то есть у вас может появиться stoploss, даже если вы его отключили или изменили в ручную на открытых ордерах. При объединении ордеров по стратегии все параметры будут взяты из первой по списку стратегии с таким же ключом. Учтите что могут объединиться ручные ордера с ордерами по стратегии и взять параметры из первой по списку стратегии.

ВАЖНО! Ордера эмулятора, будь то включенный в меню эмулятор, или галкой в стратегии — НЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ!

Селл ордер:

AutoSell: ставить продажу после покупки. По умолчанию YES. Доступен только на споте и только если в ini файле выставлено ExpertMode = 1.

SellPrice: Цена продажи, (в %) к цене покупки.

PriceDownTimer: Таймер включения функции «Снижать цену» (если 0, не включается никогда), сек. Если не 0, то через заданное время ордер на продажу начинает снижаться по заданным параметрам.

PriceDownDelay: Задержка шагов снижения цены (в секундах). После покупки мы сперва пытаемся продать по заданной цене, когда истекает время PriceDownTimer мы снижаем цену в первый раз, потом по истечении PriceDownDelay мы снижаем цены второй раз, опять по истечению PriceDownDelay мы снижаем цену третий раз и тд.

PriceDownRelative: Если NO, то считается процент от абс. цены; если YES, то от разницы между текущим селл и бай. Пример 1: Выставили селл прайс 1%, price down relative NO. pricedown percent 0.2%. Тогда через заданное время селл прайс понизится с 1% до 0.8(1-0.2)%. Пример 2: Выставили селл прайс 1%, price down relative YES. pricedown percent 0.2% Тогда через заданное время цена продажи опустится c 1% на 0.998%(1-1/100*0.2).

PriceDownPercent: На сколько процентов снижать цену sell ордера на каждом шаге.

PriceDownAllowedDrop: Величина в процентах от бай, на которую можно опускать селл. Если задана 0,5%, то бот опускает селл прайс постепенно до 0,5%, а потом останавливается и больше не передвигает ордер.

Функция снижения цены работает НЕЗАВИСИМО от стопов и трейлинга.

UseScalpingMode: Если да, и если цена продажи задана меньше 1%, то будет использовать режим скальпинга, при котором бот может увеличить цену до 2% в зависимости от стакана ASK. Некое подобие функции Ставить ордер под стенку из основных настроек.

SellByFilters: время в секундах после покупки, через которое продавать при выходе из фильтров (0 — никогда).

SellLevelDelay: Задержка в секундах перед перестановкой sell ордера на зафиксированный уровень. Если 0, то не переставлять никогда.

SellLevelTime: Время (сек.) за которое считать максимальную цену (уровень) для перестановки sell ордера на этот уровень плюс SellLevelAdjust процентов (может быть отрицательным, тогда ордер будет поставлен ниже максимума). Если 0, ордер не переставляется.

SellLevelCount: Сколько раз переставлять ордер согласно настройкам SellLevel; ордер будет переставлен через каждые SellLevelDelay секунд.

SellLevelAdjust: процент корректировки. Пример: монета куплена по цене 100, SellLevelDelay = 60 сек, SellLevelTime = 3600 сек. (1 час), SellLevelAdjust = -1. В этом случае через 60 секунд после покупки бот посчитает максимальную цену за последний час, например она окажется равной 120, тогда sell ордер будет переставлен на 120-1% = 118,8.

SellByCustomEMA: Условие на продажу, если цены удовлетворяют EMA фильтру. Важно! В отличие от остальных фильтров, продажа включается, если условия ЕМА выполняются (а не при выходе из них). Пример: SellByCustomEMA = «EMA(3,1) > 1%» означает продать на росте, когда рост за 3 сек. больше 1%

Стопы:

UseSignalStops: (Только для сигналов в Телеграме): брать стопы из сигнала. Приоритеты: если в сигнале заданы стопы, и стоит галочка в настройках автопокупки по Телеграму «брать стопы из сигнала», будут использованы стопы из сигнала. Если в сигнале не указаны стопы, будут использованы настройки стопов из стратегии.

UseStopLoss: Использовать стоп лосс или нет, YES/NO.

StopLossEMA: Использовать усреднение цены при работе стоп лосс. Если 0, то не используется. 3,5,10 — усреднять последние 3, 5,10 тиков. Параметр нужен, чтобы при простреле вниз и пробитии линии стоп лосс не активировался паник селл.

StopLossDelay: Задержка активации всех стоп-лоссов и трейлинга от момента покупки, секунды (Задержка иногда полезна для стратегии MoonShot и не только, бывают ситуации, когда произошел не прострел, а резкое выставление стенки на продажу глубоко в стакан BID, стенка стоит какое-то время, пропадает, а потом цена начинает рост. В данном случае мы могли бы избежать продажи по стоп лосс за счет задержки и в итоге получили бы профит).

StopLoss: Стоп лосс, (в %) к цене покупки (не забудьте ставить минус). Этот параметр и его производные описаны в основных настройках.

StopLossSpread: Спред для Стоп Лосса, (в %).

AllowedDrop: Уровень, на который активированный стоп лосс может опускать цену, (в %) к цене покупки.

UseSecondStop: Использовать ли второй стоп лосс, YES/NO. Условие применения второго стопа: «если через TimeToSwitch2Stop секунд или более цена выше чем цена PriceToSwitch2Stop, то применять второй стоп лосс». Иначе говоря, данная опция выставлят стоп выше чем основной стоп лосс через заданное время и тем самым уменьшает вероятные убытки. Внимание! Если основной стоп уже был активирован, то 2й стоп применен не будет!

TimeToSwitch2Stop: Время в секундах до активации второго стопа.

PriceToSwitch2Stop: Цена в процентах от цены покупки, при достижении которой выставляется второй стоп.

SecondStopLoss: Величина второго стопа (в %) от цены покупки.

UseStopLoss3: Использовать 3й стоп лосс с активацией по таймеру, YES/NO. Работает аналогично второму стопу, дает вам еще один уровень, куда можно поставить стоп в безубыток. Внимание! Если основной стоп уже был активирован, то 3й стоп применен не будет!

TimeToSwitchStop3: Таймер до включения 3-го стопа, секунды.

PriceToSwitchStop3: Цена в процентах от цены покупки, при достижении которой выставляется третий стоп.

StopLoss3: Уровень 3-го стопа. Следует ставить выше, чем основной стоп, т.к. цена может упасть быстрее, чем сработает таймер.

AllowedDrop3: Уровень, на который включенный СтопЛосс3 может опускать цену, (в %) к цене покупки. При дальнейшем снижении цены, если ордер все еще не продан, и достигнут основной стоп, будет задействован AllowedDrop от основного стопа.

Можно охарактеризовать стоп 2 и стоп 3 как некие вариации тейк профита с расширенными параметрами .

UseTrailing: Использовать Трейлинг или нет, YES/NO. Параметры трейлинга и его производные описаны в основных настройках.

TrailingPercent: Процент Трейлинга (отрицательный).

Trailing EMA (default is 0 – turned off): число тиков, за которые усреднять пиковую цену. Этот параметр нужен для того, чтобы при резком простреле вверх (скажем мгновенно на 10%), трейлинг не поднялся вверх на те же 10%, тк после таких прострелов стакан ASK сразу же заполняется, то наш трейлинг окажется в зоне стакана ASK и активируется panic sell.

TrailingSpread: Спред для PanicSell Трейлинга, (в %).

UseTakeProfit: Использовать Тейк Профит, YES/NO. Если да, то Трейлинг включится только после достижения ценой значения Тейк Профита + трейлинга. Без использования трейлинга данные параметр не имеет смысла.

TakeProfit: Тейк Профит, (в %) к цене покупки.

UseBV_SV_Stop: Использовать стоп при падении отношения BV к SV (объема покупки к объему продажи) за N посл. сделок или N секунд. Число N задается ниже.

Важно: при включении этой функции стратегия так же проверяет условие на отношения BV к SV при входе в монету. Если условие выполнено, автопокупка не производится! (в противном случае сразу же включилась бы продажа).

BV_SV_Kind: Метод расчета отношения BV к SV: за N сделок или N секунд.

BV_SV_TradesN: Число N; сделок или секунд для расчета отношения BV к SV.

BV_SV_Ratio: Уровень отношения BV к SV, меньше которого включается стоп-лосс.

BV_SV_Reverse: если YES, то выход по bv\sv считается по обратному соотношению продаж к покупкам (т.е. выход , когда цена идет в вашу сторону)

BV_SV_TakeProfit: Включать BV SV только после достижения заданной цены, (в %).

Важно! Помимо заданных вами фильтров Moon Bot так же учитывает фильтры группы Ограничение рисков из раздела Настройки — Основные, если они активированы.

Стратегия Drop Detection и её параметры

Задача данного метода — выдать сигнал на нисходящем тренде по заданным условиям.

Parameters:

DropsMaxTime:  Период анализа монеты,секунды. На основании этого параметра оцениваются все параметры ниже. Пример: задано 100 сек, бот оценивает изменение цены монеты за последние 100 сек, т.е. по истечении каждой секунды времени бот отслеживает уже новый интервал.

DropsPriceMA: Интервал по времени за который бот усредняет цены, секунды. Т.е. бот будет брать среднее значение цены за заданный интервал. Пример: мы зададим 20 сек, а параметр DropsMaxTime =100. Тогда на всем периоде анализа в 100 секунд бот будет зоны для расчета (1-21 сек. 2-22сек. 3-23сек….81-100сек), в которых будет знать среднюю цену каждой зоны.Если вы не хотите усреднять цены, то можете задать этому параметру зачение меньше 2 (бот получает цены с биржи с интервалом раз в 2 секунды), тогда при заданном DropsMaxTime =100 мы будем иметь зоны по 2 секунды (1-2.2-3.3-4.4-5…99-100), в котором будет знать цену каждой зоны.

DropsLastPriceMA: Усреднять последние цены (ко-во 2х секундных интервалов). Если задать 0 то усреднение не производится, тогда в случае резкого прострела цены вниз и ее мгновенного возврата к исходному состоянию мы получим срабатывание стратегии.

DropsPriceDelta: Падение за период анализа, в процентах. Считается как (Наибольшая цена / Наименьшую цену — 1) * 100.

DropsPriceIsLow: если стоит YES, то помимо вышеописанных условий текущая рыночная цена должна являться часовым минимумом.

DropsUseLastPrice: если YES, то для расчета цены покупки будет использована цена LastPrice (из расчета детектора).

Пример: пусть задано DropsMaxTime =100 сек,  DropsPriceMA = 20 сек,  DropsLastPriceMA = 1 сек,  DropsPriceDelta = 2%. Значит бот отслеживает изменение цены за последние 100 секунд. При этом на каждом интервале в 20 секунд он определяет среднюю цену в интервале. Из них он берет самую большую и сравнивает ее с текущей рыночной ценой. Если текущая рыночная цена на 2% ниже самой большой цены, то стратегия срабатывает (например, самая большая цена была 102$, текущая цена 100$. Падение будет равно (102 / 100 — 1) * 100 = 2%. Важно! Пример приведен конкретно по параметрам стратегии, она могла бы не сработать, если бы не прошла общие для стратегии фильтры, описанные выше.

Стратегия Wall Detection и её параметры

Задача данного метода — выявляет монеты, на которых стоит большой объем закупочных ордеров длительное время (поддержка). Пример на рис. ниже:

Настройкой параметров можно задать период, на котором проверять наличие стены. Характерный признак долго стоящей стены — нет теней от свечей на графике (т.к. цена не падает ниже уровня поддержки).

Рекомендуется ставить небольшой стоп чуть ниже уровня стены и проверять новости (в твиттере и других источниках) по выявленной монете. В большинстве случаев наличие стены + положительный новостной фон являются признаком скорого хорошего роста.

Параметры:

WallsMaxTime: Время, за которое проверять свечи, секунды. Дельта изменения цены начинает проверяться на данном временном промежутке.

WallsPriceDelta: Отклонение теней свечей на указанном промежутке, (в %). Измеряется отклонение цены, монета должна находиться в пределах этого изменения за заданное время WallsMaxTime. Задачей является определить как долго стенка на покупку стоит с минимальными ее передвижениями.

WallBuyVolDeep: Расстояние между ценой и стеной на покупку в стакане, (в %). Этим параметром мы указываем на каком расстоянии от текущей рыночной цены мы будем проверять объем стенки.

WallBuyVolume: Объем проверяемой стены в базовой валюте (не менее чем).

WallBuyVolToDailyVol: Объем данной стены не меньше, чем процент от суточного объема торгов по монете, (в %). Если объем стены 10BTC, а суточный объем торгов 100BTC, то стратегия сработает если параметр будет равен 10/100=10% или меньше его.

WallSellVolToBuy: Проверяется объем стены на продажи. Его объем должен составлять не более X% от объема стены на покупку. Понятно, что стены на продажу может и не быть.

WallSellVolDeep: Расстояние между ценой и стеной на продажу в стакане, (в %).

Пример. WallsMaxTime 600 сек, WallsPriceDelta 1%, WallBuyVolDeep 3%, WallBuyVolume 50 BTC, суточный обьем торгов по монете 200BTC, WallBuyVolToDailyVol 10%, WallSellVolToBuy 30% , WallSellVolDeep 5%.

После запуска стратегии бот начинает искать монеты, в которых на 3% ниже от текущей цены находится обьем на покупку в 50BTC или больше. Дальше необходимо, чтобы для конкретный монеты эти 50BTC были больше 10% от суточного обьема торгов. В нашем случае суточный обьем торгов 200BTC и наши 50 явно больше 10%. Значит монета идет на проверку дальше. Бот начинает смотреть обьемы в стакане BID. Если на расстоянии 5% вверх от текущей цены находится меньше чем 50BTC*30%=15BTC на продажу, то монета проходит проверку и проверяется дальше. Если в течении 600 секунд все предыдущие условия остаются выполненными и за это время монета не переместилась на 1% вверх или вниз, то стратегия срабатывает. Важно! Пример приведен конкретно по параметрам стратегии, она могла бы не сработать, если бы не прошла общие для всех стратегий фильтры, описанные выше.

Стратегия Pump Detection (только для Binance) и её параметры

Задача данного метода быстрое обнаружения закупочных ордеров, характерных при начале пампа. Важно! В отличие от остальных стратегий,  стратегию pumps detection можно запускать только одну. Если вы запустите  сразу несколько стратегий данного типа, будет работать только та, что находится выше в списке стратегий.

Параметры:

PumpPriceInterval: За какой интервал анализировать рост цены, выбор из вариантов: 60сек, 30с, 15с, 4с.

PumpPriceRaise: Рост цены за последние PumpPriceInterval секунд, (в %).

PumpBuysPerSec: Число покупок в секунду (зеленые крестики на графике).

PumpVolPerSec: Объем покупок в секунду, в базовой валюте (чем меньше значение, тем больше вероятность ложного срабатывания).

PumpBuyersPerSecMin: Число покупателей за заданный интервал (не менее чем). В зависимости от группы, которая делает пампы, покупателей может быть много с низкообъемными сделками в самом начале, либо есть всего 1-2 покупателя, которые покупают огромным объемом.

PumpBuyersPerSecMax: Число покупателей за заданный интервал, не более чем (если 0, то не учитывается).

PumpVolEMA: Интервал для вычисления EMA объема покупок (по умолчанию 2 сек, может быть дробным) т.е. интервал усреднения объема покупок.

PumpBuyersInterval: Интервал для подсчета числа покупателей (по умолчанию 1 сек, значение может быть дробным).

PumpMoveTimer: Таймер перестановки селл ордера (если 0, ордер не переставляется). Этот параметр нужен для работы параметра, который описан ниже и работает только в случае, если вы используете автоматическую торговлю по этой стратегии.

PumpMovePercent: Процент от пиковой цены, на который переставить селл ордер (однократно). Учитывается процент между пиковой ценой и ценой покупки. Пример: Если PumpMovePersent = 50%, покупка произошла по 1000 сат., за время PumpMoveTimer от момента детекта цена выросла максимум до 1200 сат., то селл ордер будет выставлен на 1100 сатоши автоматически.

PumpUsePrevBuyPrice: Использовать цену 2-х секундной давности (если не указано использование цены 30-сек давности). По умолчанию включено. Эта настройка защищает от покупки на самой верхушке прострела. До вынесения этого параметра в настройки он был включен всегда программно, поэтому при отключении поведение стратегии поменяется! При отключении бот будет брать текущую цену, что может привести к покупке в самом верху прострела.

В настоящее время может быть активна только одна стратегия PumpsDetection, хотя вы можете настроить много их.

Пример: PumpPriceInterval 4сек, PumpPriceRaise 2%, PumpBuysPerSec 5, PumpVolPerSec 1 BTC, PumpBuyersPerSecMin 2, PumpBuyersPerSecMax 100, PumpVolEMA 2 сек , PumpBuyersInterval 1.

Итак, бот сканирует все монеты, которые подходят по общим фильтрам. Как только он замечает, что за последние 4 секунды цена выросла на 2 или более %, при этом из стакана ASK было выкупленно минимум 1 BTC с учетом PumpVolEMA=2, (согласно которого 50% обьема предыдущих 2 сек  + 100% обьема текущих 2 сек должно быть больше установленного значения  PumpVolPerSec=1 ВТС), и было выкуплено больше 5 ордеров в стакане, с учетом того, что данный ход цены провел не один покупатель, который купил по маркету, сделав прострел вверх, а было как минимум 2 и не более 100 покупателей, то сработает детект и купится при включенном autobuy по вашем параметрам, или просто просигналит.

ВНИМАНИЕ! Высокая вероятность ложного срабатывания. Метод выявляет закупы с заданными параметрами, тем не менее, они могут иметь случайный характер и не является следствием начала пампа.

Стратегия MoonShot и её параметры

Задача данного метода купить на простреле вниз. В отличие от остальных стратегий, муншот всегда держит открытые ордера по монетам тем самым *замораживает депозит*. Суть стратегии в том, что выставляются ордера на покупку монет, проходящих по фильтрам, на заданном расстоянии от текущей цены. Ордера перемещаются в зависимости от нижеописанных параметров.

Параметры:

MShotPrice: Цена (в %) от текущей рыночной, на которой ставить ордер на покупку (всегда положительная, ордер всегда ставится ниже рыночной на указанное значение).

MShotPriceMin: Мин. цена (в %) от текущей рыночной, на которую может подойти рыночная цена к цене ордера. Если рыночная цена подойдет еще ближе, чем указанное значение, ордер будет переставлен вниз на MShotPrice. Т.е. при заданном MShotPrice 10% и MShotPriceMin 7% цена может двигаться над ордером в интервале +7…+10% от него. Как только цена станет +6.9% ордер автоматически переставится ниже и встанет на 10% ниже от текущей цены.

MShotMinusSatoshi: если YES, то ордер на покупку будет ставится не ближе, чем 2 сатоши от цены ASK. Полезно для монет с ценой менее 100 сат, у которых шаг цены равен 1% или более.

MShotAdd3hDelta: За каждый процент 3-х часовой дельты цены добавлять X% к величине MShotPriceMin и MShotPrice. Пример, если MShotAdd3HourlyDelta= 0,05 (5%), MShotPrice=10% и 3-х часовая дельта монеты 20%, то ордер выставится не на -10% от текущей цены, а на -10%+(-20*0.05)=-11%. Т.к. 3-х часовая дельта меняется, то и ордер тоже будет переставляться.

MShotAddHourlyDelta: За каждый процент часовой дельты цены добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAdd15minDelta: За каждый процент 15-ти минутной дельты цены добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAddMarketDelta: За каждый процент часовой дельты Маркета добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAddBTCDelta: За каждый процент часовой дельты BTC добавлять X% к величинеMShotPriceMin и MShotPrice. Аналогично вышеописанному примеру.

MShotAddBTC5mDelta: Для учета дельты курса BTC-USDT за посл. 5 минут. Данная дельта считается как разница (в процентах) между мин. и макс. курсом за последние 5 минут.

MShotAddDistance: Коэффициент расширения (в процентах) дальней границы цен (MShotPrice) в зависимости от дельт. Если к ближней границе добавилось X%, то к дальней добавится X * (1 + MShotAddDistance / 100)%. Пример: MShotAddDistance = 100, тогда дальняя граница будет отодвигаться в 2 раза дальше, чем верхняя (+100%). По умолчанию 0 — не добавлять ничего.

MShotAddPriceBug: Модификатор параметров в зависимости от PriceBug. Рекомендованное значение этого параметра 0.2, используйте, чтобы во время лагов биржи покупать дальше от текущей цены.

MShotSellAtLastPrice: После покупки ставить продажу по цене, равной максимуму из цены стратегии (селл прайс) и предпоследней (4х-сек давности, т.е. до прострела) цены ASK с учетом поправки (см. ниже), YES/NO.

MShotSellPriceAdjust: Поправка к цене ASK, (в %). Для расчета цены продажи из цены ASK вычитается поправка. Пример: цена ASK в момент прострела была 1000 сат. Поправка задана в 1%: 1000 — 1%=990 сат. Если MShotSellAtLastPrice = YES, то бот выставит продажу по наибольшей из двух цен: первая — цена продажи по общим настройкам стратегии, вторая — 990 сат.

MShotReplaceDelay: Задержка в секундах перед перестановкой buy ордера после падения цены до MShotPriceMin. (Т.е. при падении цены ниже MShotPriceMin цена переставится не сразу, а после заданного интервала времени в секундах).

MShotRaiseWait: Задержка в секундах перед перестановкой buy ордера после роста цены в секундах.

MShotSortBy: Сортировка монет, которые бот отбирает для работы: LastNhDelta — по 1-,2-,3-часовой дельте цены; DVolToHVolAsc по соотношению суточного и часового объемов по возрастанию; DVolToHVolDesc — соотношению суточного и часового объемов по убыванию; OrderBook (Только у владельцев стратегии MoonStrike) — по стакану (берутся в первую очередь монеты с самым тонким стаканом), DailyVol — по сут. объему, MinuteVol — по минутному объему. Соответственно в приоритете монеты с максимальными параметрами.

MShotUsePrice: Ордер выставляется на рассстояние MShotPrice, отсчитывая цену от стакана BID, ASK либо Trade — отсчет цен для перестановки ордеров от цены последней сделки.

MShotRepeatAfterBuy: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

MShotRepeatIfProfit: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

MShotRepeatWait: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

MShotRepeatDelay: Данный параметр входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание.

Важно, из-за частого переставления ордеров (зависит от конкретной настройки стратегии, но в большинстве случаев это так) идет нагрузка на API ключи и есть шанс получить временный бан от биржи. Старайтесь держать меньше 30-35 активных ордеров одновременно. Если Вам этого мало, запустите часть ордеров на одних API ключах и часть на других API.

Стратегия Volumes Lite и её параметры

Задается 4 интервала и проверяется, что средние цены и объемы росли от предыдущего к последующему интервалу. Рост задается в процентах. Если задать 0 процентов, то условие превращается в «цена (объем) не упали». Для исключения проверки роста цены/объема на конкретном интервале необходимо в нужном параметре указать большое отрицательное число которое позволит пройти проверку этого условия, то есть проверка условия на этом интервале будет проходить всегда (кроме исключительных случаев реального падения цены/объемов меньше указанного значения).

Обозначения: P — цены, V — объемы

Параметры:

VLiteT0: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteT1: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteT2: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteT3: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

VLiteP1: Рост цен от предыдущего к последующему интервалу, не менее чем (в %).

VLiteP2: Рост цен от предыдущего к последующему интервалу, не менее чем (в %).

VLiteP3: Рост цен от предыдущего к последующему интервалу, не менее чем (в %).

VLiteMaxP: Каждый рост не более, чем (в %).

VLitePDelta1: Сравнение роста цен между собой, (в %).

VLitePDelta2: Сравнение роста цен между собой, (в %).

VLiteDelta0: Изменение цены на нулевом интервале. (разница между макс. и мин. ценой в пределах нулевого интервала в процентах).

VLiteMaxSpike: Максимальная разница между макс. ценой на интервале и средней, не более чем (в %). Нужно для исключения прострелов.

VLiteV1: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу.

VLiteV2: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу.

VLiteV3: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу.

VLiteWeightedAvg: Способ вычисления средних цен: если YES, то считается взвешенное среднее по объему на интервале, если NO, то среднее по кол-ву сделок на интервале.

VLiteReducedVolumes: Если YES, то считать объем в минуту. Если NO то полный объем на интервале.

Стратегия Volumes и её параметры

Суть метода в детекте обьемов.Задается два интервала: «короткий» и «длинный» и вычисляются объемы на обоих интервалах. При этом объем на длинном интервале считается приведенным к минуте, т.е. объем в минуту. Например, если длинный интервал задан в 300 сек (5 мин), объем за 5 минут составил 10 BTC, то объем в минуту будет 2 BTC. На коротком интервале объем берется как есть.

Все отношения объемов задаются в виде чисел «во сколько раз одно больше другого», не проценты!

При срабатывании условий на объемы вторым шагом проверяются стаканы:

  • Заполнение стакана BIDs (зеленого) на 2х уровнях.
  • Уровень мин. цены на коротком интервале.
  • Уровень макс. цены на коротком интервале.
  • Заполнение стакана BIDs на заданную глубину от текущей цены ASK.Сравнение объема в стакане BIDs на заданной глубине с объемом ASKs (красного) на заданной высоте.
  • Определение динамики наполнения зеленого стакана от момента детекта на 1-м шаге до момента выставления ордера (бот ждет для проверки не более 20 сек, если условия не сработали, ордер не ставится)

Параметры:

VolShortInterval: Короткий интервал в секундах.

VolShortPriseRaise: Рост цены на коротком интервале (можно ставить 0).

VolLongInterval: Длинный интервал в секундах.

VolBvShortToLong: Отношение объема покупки (BV) на коротком интервале к общему объему в минуту на длинном (во сколько раз один больше другого).

VolBvLongToHourlyMin: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному часовому объему, не менее.

VolBvLongToHourlyMax: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному часовому объему, не боле.

VolBvLongToDailyMin: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному суточному объему, не менее.

VolBvLongToDailyMax: Отношение приведенного объема на длинном интервале к приведенному суточному объему, не более.

VolBvToSvShort: Отношение BV к SV на коротком интервале.

VolBvShort: Объем BV на коротком интервале, не менее чем(в базовой валюте).

VolBuyersShort: Число покупателей на коротком интервале.

VolSvLong: Объем на продажу на длинном интервале, за вычетом короткого интервала, не более чем, (в базовой валюте).

VolTakeLongMaxP: Брать ли цену MaxPrice на длинном интервале (полезно в случае ложного роста после провала).

VolAtMinP: Объем в зеленом стакане на уровне мин. цены на коротком интервале, (в базовой валюте).

VolAtMaxP: Объем в зеленом стакане на уровне макс. цены на коротком интервале, (в базовой валюте).

VolDeltaAtMaxP: Динамика в зеленом стакане на уровне макс. цены на коротком интервале с момента детектирования до момента выставления ордера (бот ждет для проверки не более 20 сек, если условия не сработали, ордер не ставится).

VolDeltaAtMinP: Динамика в зеленом стакане на уровне мин. цены на коротком интервале.

volBidsDeep: Глубина, на которую смотреть зеленый стакан, проценты от текущей ASК.

volBids: Объем в зеленом стакане на заданной глубине, (в базовой валюте).

volAsksDeep: Высота, на которую смотреть красный стакан, проценты от текущей ASК.

volBidsToAsks: Отношение объема BIDs к объему ASKs на заданных глубине и высоте, не менее чем.

Стратегия Waves и её параметры

Принцип такой же, как у Volumes Lite: Задается 4 интервала и проверяется изменение цен и объемов от предыдущего к последующему интервалу. В отличие от Volumes Lite, если задать положительное значение для параметра изменения цены, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

Обозначения: P — цены, V — объемы

Описание параметров:

WavesT0: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesT1: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesT2: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesT3: Интервалы в секундах (см. рис. выше).

WavesP1: Изменение цены от предыдущего к последующему интервалу, проценты. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesP2: Изменение цены от предыдущего к последующему интервалу, проценты. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesP3: Изменение цены от предыдущего к последующему интервалу, проценты. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesDelta0: Изменение цены на нулевом интервале. (разница между макс. и мин. ценой в пределах нулевого интервала в процентах). Если задать положительное значение, проверяется рост (измеренная дельта больше заданной). Если задать отрицательное значение, проверяется отсутствие роста (измеренная дельта не больше заданной. К примеру «-1» означает, что колебание было не больше 1%). Если ноль, параметр игнорируется.

WavesMaxSpike: Максимальная разница между макс. ценой на интервале и средней (не более чем, в %). Нужно для исключения прострелов.

WavesV1: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesV2: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesV3: Рост объемов от предыдущего к последующему интервалу. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, параметр игнорируется.

WavesWeightedAvg: Способ вычисления средних цен: если YES, то считается взвешенное среднее по объему на интервале, если NO, то среднее по кол-ву сделок на интервале.

WavesReducedVolumes: Если YES, то считать объем в минуту. Если NO то полный объем на интервале.

Стратегия Delta и её параметры

Принцип работы: Берем длинный интервал последние 100 секунд (условно, все параметры настраиваемые) и короткое окно 10 секунд. На каждом тике прогоняем это 10-секундное окно через 100-секундный интервал и вычисляем усредненный за окно минимум и максимум цены. Получаем DeltaPrice за последние 100 секунд — степень шевеления монеты.

Считаем полный объем за последние 100 секунд и предыдущие 100 секунд и сравниваем, на сколько % подрос объем.

Смотрим последние 10 секунд и на них считаем число сделок и изменение средней цены на последних 10 секундах по сравнению со средней ценой за последние 100 секунд.

Описание параметров:

DeltaInterval: Интервал анализа изменения цены и объема (длинный).

DeltaShortInterval: Интервал усреднения цены и анализа динамики сделок (короткий).

DeltaPrice: Изменение цены (дельта) на длинном интервале (не менее чем). Считается как отклонение в процентах между мин. ценой и макс. ценой с учетом усреднения цен по коротким интервалам.

DeltaVol: Общий объем (BV+SV) на длинном интервале (не менее чем, в базовой валюте).

DeltaVolRaise: Общий объем на длинном интервале больше, чем объем на предыдущем таком же интервале на заданный процент.

DeltaVolSec: Объем в секунду, усредненный с запаздыванием. Последние секунды перед детектом имеют больший вес,. единичные прострелы исключаются путем усреднения. Точный алгоритм расчета может меняться, параметр экспериментальный. Если ставить 0, он игнорируется.

DeltaBuyers: Число сделок (покупателей + продавцов) на последнем коротком интервале (не менее чем).

DeltaLastPrice: Средняя цена на последнем коротком интервале выросла или упала на заданный процент от средней цены на длинном интервале. Если значение положительно, то проверяется рост цены. Если значение отрицательно, то падение цены. Если 0, параметр игнорируется.

Стратегия UDP и её параметры

Данная стратегия используется для режима доверительного управления по протоколу UDP

TMBuyPriceLimit: значение в процентах.

Защита стратегии для ДУ от покупок по слишком высокой цене: параметр TMBuyPriceLimit задает максимальное значение цены покупки (в процентах от текущей рыночной).

Например, если TMBuyPriceLimit = 5%, и приходит команда на покупку по цене +10%, то такая команда будет проигнорирована.

Подробнее про доверительное управление, можно прочесть тут:

Доверительное Управление: Высокочастотный трейдинг по протоколу UDP

Доверительное Управление

Стратегия MoonStrike и её параметры

Задача стратегии — поймать прострел вниз и выставить ордер как можно быстрее, дабы успеть что-нибудь прикупить. Предположительная механика — ловятся сработавшие биржевые стопы во время прострела, поэтому (а также из-за лага на выставление ордера) фишка срабатывает НЕ ВСЕГДА.

Имеет смысл запускать на впс в японии, также имеет смысл повысить приоритет приложения MoonBot (в новых версиях при запуске от админа ставится приоритет “выше среднего” автоматически).

Подробное описание параметров:

MStrikeDepth: Глубина прострела в процентах (10% по умолчанию, можно ставить 0.1% и выше).

Как измеряется:

1. Считается LastBidEMA(4 тика) по след. Формуле: Если на предпоследнем тике бид меньше чем LastBidEMA, то LastBidEMA принимается равным биду на предпоследнем тике (т.е. при падении цены LastBidEMA будет равно. биду в стакане 2 сек назад)

Если на предпоследнем тике бид больше чем LastBidEMA, то считается обычное EMA(4)

Таким образом, при падении цены ластбид будет всегда минимальным, при росте будет плавно расти

2. Считается глубина от LastBidEMA до низа сопли на момент детекта.

Замечание 1: ловит так же ситуацию “вверх-сразу вниз” (для исключения нужно наверное :считать EMA от бидов, с другой стороны это приведет к ловле медленных падений а-ля дропс, а это не интересно)

Замечание 2: трейды с биржи прилетают по очереди, т.е. Сопля начинает рисоваться сверху вниз не мгновенно. Вследствии этого в какой-то момент (когда сопля стала ниже MStrikeDepth, произойдет детект, тем временем трейды могут пойти еще ниже. Для исключения см. ниже MStrikeBuyDelay)

MStrikeVolume: Объем прострела на момент детекта не менее, чем.

MStrikeLastBidEMA: Пока этого нет, только в планах.

MStrikeAddHourlyDelta: Аналогично как для шотов, добавить % к MStrikeDepth за каждый процент часовой дельты.

MStrikeAdd15minDelta: Аналогично.

MStrikeAddMarketDelta: Аналогично.

MStrikeAddBTCDelta: Аналогично.

MStrikeBuyDelay: Задержка выставления бай ордера в милисекундах. Кажется противоречит идее стратегии, однако в ситуации когда трейды после детекта продолжают рисовать соплю ниже, может помочь. Между детектом и выставлением ордера вставляется задержка , во время которой продолжается измерение сопли.

Важно:

Общие параметры SellPrice и BuyPrice УДАЛЕНЫ из этой стратегии! Вместо них введены параметры MStrikeBuyLevel и MStrikeSellLevel

MStrikeBuyLevel — процент от зафиксированной глубины прострела Если 0, то пытаемся купить в самом низу, если 50% то пытаемся купить на середине прострела

MStrikeBuyRelative — Если YES, то считается как описано в MStrikeBuyLevel. Если NO, то ордер на покупку выставится на конкретный процент от цены до детекта.

Пример: MStrikeBuyRelative =YES, MStrikeBuyLevel=5 — выставиться бай ордер на 5% выше чем глубина прострела. MStrikeBuyRelative =NO, MStrikeBuyLevel=-5 — выставиться бай ордер на -5% от цены до прострела.

MStrikeSellLevel — процент от глубины прострела (а не от цены покупки). Например прострел на 10%, SellPrice = 80% — в этом случае продаем на 80% от 10% = 8% выше нижней зафиксированной цены сопли

MStrikeSellAdjust — объединение всех sell ордеров.Размер ордера OrderSize должен быть задан, указание 0 не будет брать ордер с ползунка на главном экране

MStrikeDirection — имеет 3 значения выставления ордеров: Both (в обе стороны симметрично), OnlyLong (только лонг), OnlyShort (только шорт). Both и OnlyShort работают только на фьючерсах.

MStrikeWaitDip: Ждать , пока не появится трейд с ценой выше (или для шорта — ниже), чем предыдущий. (любого направления, т.е. для лонга: прострел из селл ордеров, появляется бай или селл с ценой выше = детект). Ждем не более 10 сек, если вдруг трейд так и не появился то ордер не ставится

В лог пишутся:

Значение LastBidEMA согласно формуле выше;

Мин. Зафиксированная цена сопли на момент выставления ордера

Глубина сопли в процентах

Объем сопли

Цена бай ордера

Заранее вычисленная цена продажи

Например:

04:13:00.097 BCD: MoonStrike LastBID: 0.00029700 min.Price: 0.00029500 Depth: 0.7% StrikeVol: 0.295 BTC BuyPrice: 0.00029500 sell +0.7% SellPrice: 0.00029699

Стратегия NewListing (Авто-покупка на листинге новых монет) и её параметры

Стратегия доступна только тем, кто поставил галочку «Согласен отправлять результаты моих сделок на сервер» (Настройки — Логин) на всех своих ботах, и не снимал ее как минимум неделю перед использованием стратегии.

Стратегия для быстрой автоматической покупки новых монет на листинге. Принцип работы очень прост: создаете одну (или несколько, если у вас подключен модуль «Мультиордера») стратегию с указанием фикс. цены (в базовой валюте, параметр BuyPriceAbsolute — YES) либо в процентах от цены листинга (параметр BuyPriceAbsolute — NO). Как только начинаются торги, бот сразу же выставит ордер на покупку новой монеты.

Стратегия Combo и её параметры

Комбо — это объединение двух других стратегий («Start» и «End»), которые работают вместе по следующему принципу: после срабатывания сигнала по первой стратегии «Start» бот ждет указанное время, на протяжении которого проверяет срабатывание второй стратегии «End». Если срабатывание произошло, дается сигнал на покупку. Если нет, то цикл сбрасывается до нового срабатывания первой стратегии.

Все условия покупки, продажи, стопов берутся из стратегии Комбо, а «Start» и «End» используются только для проверки сигналов. В самих стратегиях «Start» и «End» автопокупку нужно отключить!

Стратегия MoonShot не работает в комбо.

Все 3 стратегии должны быть активны. При уровне лога меньше 4 (Настройки — Специальные) в лог пишет только комбо-стратегия, 4 или 5 — в лог пишут «Start» и «End».

Описание параметров:

ComboStart: Первая стратегия.

ComboEnd: Вторая стратегия.

ComboDelayMin: Время между первой и второй (не меньше чем, в сек).

ComboDelayMax: Время между первой и второй (не больше чем, в сек).

Стратегия TopMarket и её параметры

Стратегия TopMarket создается сама при первом запуске и по умолчанию сразу активна, если Вы хотите отключить её работу, то нажмите кнопку «Снять выбор».

Стратегия TopMarket выдает в детект монету с наибольшей 15м дельтой.

DeltaMin: значение в процентах (0 или положительное значение).

Это порог минимальной дельты ниже, которого монеты не проходят по детекту.

TMSameDirection: YES / NO (по умолчанию YES)

Открывать позицию в направлении или против тренда, направление тренда вычисляется сравнением средней и текущей цены за час на конкретной монете.

а) TMSameDirection = YES (позиция откроется по тренду, если это был лонг, то откроется в лонг)

б) TMSameDirection = NO (позиция откроется против тренда, если это был лонг, то откроется в шорт)

Стратегия TopMarket является базовой и может применяться как для автоторговли, так и для детекта монет при ручной торговле.

Обратите внимание, что как с галочкой TMSameDirection = YES, так и TMSameDirection = NO стратегия TopMarket может набрать как лонги, так и шорты. Если вы хотите набирать позиции, только в одну, нужную для вас сторону, то делайте это через триггеры: стратегию TopMarket определяете как MASTER стратегию без покупки, которая запускает SLAVE стратегию (например, EMA), которая и покупает в нужную сторону (только в шорт или только в лонг), уже вне зависимости от направления тренда.

Стратегия Manual (Ручная Торговля) и её параметры

Для более тонкой настройки параметров ордера при ручной торговле предусмотрен специальный тип стратегий «Manual». Используя его вы можете задавать трейлинг, стоп лосс и многие другие параметры с любой точностью. После создания стратегии отмечать галочками и включать ее в списке стратегий не нужно, достаточно просто заполнить параметры и сохранить стратегию.

Чтобы торговать с применением ручной стратегии, нужно нажать кнопку МЕНЮ-РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ-ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАТЕГИЮ. Далее, если у вас заполнено несколько вариантов ручных стратегий, выбрать нужную в данный момент нажатием на надпись с именем стратегии в верхней строке (см. рис. ниже)

Обратите внимание! Фильтры стратегии применяются при ручной торговле. Если они вам не нужны, ставьте заведомо широкие диапазоны, например дельта монеты от 0 до 1000, дельта BTC и маркета от -100 до +100.

Стратегия Liquidations и её параметры

Стратегия основана на детекте ликвидаций и выставлении ордеров long или short в зависимости от типа ликвидированных ордеров.

Данная стратегия входит в комплект модуля “Binance Futures” и доступна всем активировавшим данный модуль (в том числе во время пробного периода).

Суть: за заданный интервал времени проверяются ликвидации, их число, суммарный объем (в USDT) и направление (ликвидация шорт позиций или лонг). Если LiqWaitTime > 0, то также проверяется отсутствие новых ликвидаций заданное время (в мс). В зависимости от LiqDirection стратегия может срабатывать не только на одинарный детект за интервал LiqTime, но и проверять комбинации из подряд идущих срабатываний детектов (минимальное время между детектами задается в фильтрах NextDetectPenalty, максимальное время не ограничено): ликвидации (шорт, лонг), (лонг, шорт), (шорт, шорт), (лонг, лонг). Например: при LiqDirection Twice стратегия сработает только если произойдет два срабатывания детекта одного типа (либо шорты либо лонги) подряд, с интервалом между ними не менее чем NextDetectPenalty; интервал для самих детектов устанавливается в LiqTime.

Описание параметров:

LiqTime: Интервал подсчета ликвидаций, секунды;

LiqCount: Число ликвидаций в интервале (если 0, не учитывается);

LiqVolumeMin: Минимальный объем ликвидаций за указанный интервал, в USDT (если 0, не учитывается);

LiqVolumeMax: Максимальный объем ликвидаций за указанный интервал, в USDT (если 0, не учитывается);

LiqWaitTime: Время ожидания после детекта отсутствия новых ликвидаций, милисек.;

LiqWithinTime: время от последней ликвидации не более чем, в миллисекундах (если 0, не учитывается);

LiqDirection: Направление: (Both — любое, OnlyShort — будут считаться только шорт, OnlyLong — будут считаться только лонг, Combo — 2 противоположных подряд, Twice — 2 одинаковых подряд);

LiqSameDirection: Ставить ордер того же направления или противоположного, YES — выставляемый ордер будет того же направления, NO — противоположного;

Liq_BV_SV_Time: время для расчета объемов, в миллисекундах;

Liq_BV_SV_Filter: пороговое значение bv\sv, (если 0, то игнорируется).

Стратегия EMA и её параметры

Данная стратегия входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание всех параметров.

Стратегия Spread и её параметры

Данная стратегия входит в Пакет расширений для Автоторговли , там же можно прочитать и описание всех параметров.

Стратегия MoonHook и её параметры

Данная стратегия доступна только для участников кэшбэк-программы и при наличии ПРО версии.

Стратегия детектит быстрое падение цены, и выставляет бай ордер, который в дальнейшем гуляет в своем коридоре цены, как в муншоте, в ожидании повторного прострела.

И коридор, и начальное положение ордера линейно зависят от фактического детекта. “Быстрота” падения определяется параметром HookTimeFrame (интервал времени для анализа). Стратегия разрабатывалась для ловли прострелов (HookTimeFrame = 2 сек), однако можно поиграть и с большими интервалами (до 40 сек).

Замечания:

  1. В силу внутренней механики стратегии повторный детект возможен не ранее, чем через HookTimeFrame секунд (обсуждаемо) (без этого пенальти может получится спам детектами)
  2. Стратегия пересчитывает условия детекта раз в 0.5 сек
  3. BuyModifier, в отличии от других стратегий, влияет в этой стратегии на ширину и глубину коридора.

Как это работает: на момент детекта фиксируются дельты. Далее, если дельты начинают расти, разница текущих дельт и зафиксированных на момент детекта умноженных на свой коэф, влияют на нижнюю и верхнюю границу коридора.

Например:

BuyModifier=-3 (должен быть отрицательным!)

коэффициент Add3hDelta=0.053hDelta на момент детекта = 10

после, 3hDelta начинает стремительный рост = 50

Разница=40

если на момент детекта, коридор движения цены был -2%,-3%, то на момент когда дельта была = 50 (разница=40), коридор будет равен

ВерхняяГраница=-2+(40*0.05*(-3)/2)=-5%

НижняяГраница=-3+(40*0.05*(-3))=-9%

Заметьте! Верхняя граница увеличивается, но ровно в 2 раза увеличивается меньше, чем нижняя! Этим достигается расширение коридора.

Описание параметров:

BuyOrderReduce: задает интервал (в мс) на котором считать средний объем торгов. Стратегия выставит ордер размером не больше, чем средний объем. По умолчанию 100 (мс). Как считается объем: суммируется объем всех сделок (покупки и продажи) на интервале TimeInterval и делится на BuyOrderReduce. Например, если TimeInterval = 5 сек (5000 мс), BuyOrderReduce = 100мс, объем за 5 сек был 10 000$, то средний объем за 100мс будет равен 10000/5000мс*100мс=200$. В этом случае стратегия поставит ордер не более 200$ Иначе говоря, смотрим какой же был средний объем за 100 (мс)/ 10мс/ 5мс, это и есть наш максимальный ордер какой выставит стратегия. BuyOrderReduce=0 — параметр отключен.

Работу функции уменьшения ордера можно увидеть в логе по такой записи:IOTA: [1] (40) Buy order reduced: 1000.00$ => 23.32$ (Vol: 23.32$)В этом логе OrderSize в стратегии стоял 1000$, но средний объем торгов за 100мс составил всего 23$, поэтому стратегия выставила ордер на покупку размером 23$.

MinReducedSize: Если в результате применения BuyOrderReduce размер ордера получился меньше заданного значения (в US