Настройки стратегий

В лог при срабатывании стратегии MoonStrike пишутся следующие данные: – Значение LastBidEMA; – Минимальная зафиксированная цена прострела на момент выставления ордера; – Глубина прострела в процентах; – Объем прострела; – Цена buy ордера; – Заранее вычисленная цена продажи Пример в записи в логе: 04:13:00.097 BCD: MoonStrike LastBID: 0.00029700 min.Price: 0.00029500 Depth: 0.7% StrikeVol: 0.295 BTC […]

Обратите внимание, что общие параметры SellPrice и BuyPrice удалены из стратегии MoonStrike, так как вместо них введены специфические параметры в настройке стратегии MStrikeBuyLevel (отвечает за уровень выставления Buy ордера) и MStrikeSellLevel (отвечает за уровень выставления Sell ордера).

Задача стратегии MoonStrike – вычислить и поймать резкий прострел вниз, а затем выставить ордер как можно быстрее, дабы успеть купить монету в нижней части прострела. Предположительная механика – ловятся сработавшие биржевые стопы во-время прострела, поэтому (а также из-за лага на выставление ордера) стратегия выставляет ордер, но может не всегда покупать монету в первом простреле. Кроме

Специфические параметры стратегии MoonStrike: MStrikeDepth: Глубина прострела в процентах (10% по умолчанию, можно ставить 0.1% и выше). Как она измеряется: 1. Считается LastBidEMA(4 тика) по следующей формуле: Если на предпоследнем тике бид меньше, чем LastBidEMA, то LastBidEMA принимается равным Bid на предпоследнем тике (т.е. при падении цены LastBidEMA будет равно. буду в стакане 2 сек

Специфические параметры стратегии UDP: TMBuyPriceLimit: значение в процентах. Защита стратегии для ДУ от покупок по слишком высокой цене: параметр TMBuyPriceLimit задает максимальное значение цены покупки (в процентах от текущей рыночной). Например, если TMBuyPriceLimit = 5%, и приходит команда на покупку по цене +10%, то такая команда будет проигнорирована. Подробнее про доверительное управление, можно прочесть тут:Доверительное Управление: Высокочастотный трейдинг по

Принцип работы стратегии Delta: берем длинный интервал последние 100 секунд (условно, все параметры настраиваемые) и короткое окно 10 секунд. На каждом тике прогоняем это 10-секундное окно через 100-секундный интервал и вычисляем усредненный за окно минимум и максимум цены. Получаем DeltaPrice за последние 100 секунд – степень “шевеления” монеты. Считаем полный объем за последние 100 секунд

Специфические параметры стратегии Delta: DeltaInterval: Интервал анализа изменения цены и объема (длинный). DeltaShortInterval: Интервал усреднения цены и анализа динамики сделок (короткий). DeltaPrice: Изменение цены (дельта) на длинном интервале (не менее чем). Считается как отклонение в процентах между мин. ценой и макс. ценой с учетом усреднения цен по коротким интервалам. DeltaVol: Общий объем (BV+SV) на длинном

Данная стратегия используется для режима доверительного управления по протоколу UDP.

Принцип стратегии Waves такой же, как у Volumes Lite. Задается 4 интервала и проверяется изменение цен и объемов от предыдущего к последующему интервалу. В отличие от Volumes Lite, если задать положительное значение для параметра изменения цены, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, то параметр игнорируется.

Специфические параметры стратегии Waves (обозначения: P – цены, V – объемы): WavesT0: Интервал T0 в секундах WavesT1: Интервал T1 в секундах WavesT2: Интервал T2 в секундах WavesT3: Интервал T3 в секундах WavesP1: Изменение цены от предыдущего к последующему интервалу, проценты. Если задать положительное значение, проверяется рост. Если задать отрицательное значение, проверяется падение. Если ноль, то