Одним из преимуществ скальпинга является то, что он доступен трейдерам с более низким начальным капиталом по сравнению с другими видами торговли. Скальпер менее зависим от макроэкономических событий - ему не обязательно погружаться в фундаментальный анализ рынка. Скальперов интересует движение цены в текущий момент времени.

Естественно, чем больше прибыль, тем сложнее стратегия и выше риски! Успешная работа скальпера требует тщательного изучения рынка и понимания особенностей этого вида трейдинга. Чаще всего скальпер работает в условиях высокой волатильности, отрабатывая быстрые импульсные движения цены. Поэтому эта стратегия требует от трейдера хорошей реакции, дисциплины, высокой концентрации внимания и навыков принятия мгновенных решений в условиях сильного эмоционального напряжения. Такая нагрузка часто приводит к стрессу и усталости. Далеко не каждый трейдер способен работать в таких условиях. Считается, что скальперы относительно быстро “выгорают” и разогнав депозит уходят в более спокойные виды трейдинга, открывают оффлайн бизнес или становятся инвесторами.

Помимо устойчивой психики и торговых навыков, скальпинг требует хорошего технического оснащения. Нужен быстрый стабильный интернет, бесперебойное электропитание, поскольку проблемы с соединением могут привести к непредсказуемым результатам. Важно обеспечить минимальный пинг к бирже - скорость прохождения сигналов туда-обратно должна составлять считанные миллисекунды.

Обязательно нужна надежная торговая платформа с быстрым управлением ордерами, хорошо читаемым стаканом заявок, скринером, оповещениями о рыночных активностях, контролем пинга. В MoonBot весь этот функционал реализован максимально удобно для трейдера. Ордера ставятся и снимаются одним кликом мыши (или горячей клавишей), перемещаются прямо на графике.

Есть трейдеры, которые торгуют по индикаторам на свечном графике, выбирая 5-минутный или 1-минутный таймфрейм - это имеет мало общего с работой профессионального скальпера. Практически все индикаторы запаздывают и показывают лишь то, что уже произошло, поэтому опираться на них бессмысленно. Мы будем говорить о работе классического скальпера, который работает от уровней, опираясь на объемы и стакан заявок.

В этой статье мы разберем несколько основных ситуаций, которые отрабатывают скальперы. Чаще всего в своей работе они комбинируют несколько стратегий, в зависимости от обстоятельств.

В любой из скальперских стратегий особенно важное значение имеют “стенки”, плотности в стакане заявок. Это крупные, относительно остальных, лимитные ордера или их скопление на каком-либо уровне, выступающем в роли поддержки или сопротивления. Такие плотности служат одним из основных ориентиров для скальпера, который выстраивает свою стратегию, опираясь на их поведение.

Одной из распространенных стратегий является торговля откатов (она же “ловля ножей”). Для этого нужен любой актив, который обладает высокой волатильностью и высокими торговыми объемами. Принцип заключается в том, что цена никогда не движется постоянно в одну сторону. Она идет волнообразно, на любом таймфрейме - хоть на дневном, хоть на секундном. “Откат” это коррекционное движение цены в противоположном направлении после импульса. Задача трейдера - определить момент остановки цены после резкого движения и ее разворот. В этот момент нужно открыть сделку и закрыть ее сразу же при угасании коррекционного импульса. Для того, чтобы определить точку разворота цены трейдер ориентируется на график, на торговые объемы и на стакан заявок. Чаще всего в момент разворота тиковый график рисует закругление, начинается выход объемов в противоположном направлении (если идет падение, то начинаются покупки и наоборот), в стакане появляются ордера, поддерживающие коррекционное движение.

Поскольку все происходит очень быстро, важно, чтобы используемый трейдером инструмент предоставлял максимально читаемый стакан, визуально выделяя стенки и завалы плотностей. Например в скальперском терминале MoonBot реализован графический стакан, по которому очень легко визуально воспринимать соотношение ордеров в стакане, определять стенки.

Почти всегда цена останавливается и откатывается от крупных лимитных заявок в стакане и от сильных ценовых уровней. Главное условие - это должен быть действительно значимый, “наторгованный” уровень с несколькими четкими касаниями, который видят все участники рынка. Зачастую такие уровни находятся на круглых числах. Чем старше таймфрейм на котором читается уровень, тем он сильнее и лучше работает.

Если скальпер предполагает отскок цены от “стенки”, то он выставляет свою лимитную заявку перед плотностью, рассчитывая на то, что при очередном подходе к “стенке” его ордер будет выкуплен и при отскоке, он его продаст. Либо, как было сказано выше, он заходит по рынку, в тот момент когда разворот цены уже происходит. Сложность здесь в том, что если подход к стенке был импульсным, то и откат, скорее всего будет быстрым, импульсным - такое движение крайне сложно успеть взять по рынку. Если же работать лимитным ордером, выставляемым заранее, нужно успеть закрыть позицию, в том случае если отбой от стенки не произошел, а началось ее разъедание или, что еще хуже, стенка оказалась спуферской (ложной, выставленной манипулятором в своих целях) и ее просто убрали при подходе цены.

Поэтому ориентируясь на плотности, скальперу нужно уметь определять насколько эта плотность надежна и не уберут ли ее в следующий момент. Например, для того, чтобы оценить насколько реальная плотность во фьючерсном стакане, скальпер параллельно оценивает спотовый стакан. Если плотность присутствует в обоих стаканах то, скорее всего, она настоящая. Также, важно обращать внимание на то, как давно стоит плотность. Если она постоянно переставляется, то работать от такого объема бессмысленно. Реальные плотности чаще всего сосредоточены на круглых ценовых уровнях.

Помимо этого нужно учитывать еще ряд факторов: как цена подходит к уровню, что происходит с торговыми объемами в момент подхода, скоростью совершения сделок. Стоит обращать внимание как часто цена в прошлом касалась этого уровня - чем чаще, тем выше вероятность пробоя.

Если цена плавно поджимается к уровню (зачастую, рисуя треугольник), объемы растут и плотность начинают “разъедать” - это сигнал на отработку стратегии “пробой”. Торговля пробоев уровней это еще одна торговая стратегия. При пробое происходит импульсное движение цены за счет стоп-ордеров трейдеров, которые скопились за пробиваемым уровнем. Трейдер может открывать позицию при начале разъедании плотности и добирать ее при прорыве уровня, фиксируя прибыль частями.

Несомненным преимуществом стратегии пробоев является то, что она обеспечивает отличное соотношение возможной прибыли к убытку. Сделка закрывается сразу же, если не произошло импульсного движения при “проедании” плотности. Берется только импульс. После этого цена может откатиться назад для ретеста уровня либо, после съема стопов, “вкатить” обратно и быстро пойти в противоположном направлении. Это так называемый ложный пробой, когда собирается ликвидность за уровнем, “сбрасываются лишние пассажиры” перед значимым движением. Именно поэтому сделка должна быть быстро закрыта если цена не пошла туда, куда нужно. В противном случае можно понести большие убытки.

Вход от ретеста уровня после пробоя это еще одна из стратегий. Если цена сделала ретест, подтвердив, что уровень сопротивления стал поддержкой и двинулась дальше в направлении пробоя, можно открыть позицию и тянуть ее до следующего ключевого уровня, который становится новой целью для цены.

Также, скальперы торгуют пробои наклонных уровней сопротивления. Когда цена движется в восходящем или нисходящем канале, его границы образует уровни, при пробое которых часто происходит хорошее импульсное движение.

Стоит заметить, что все это происходит очень быстро, в считанные секунды! Скальпер должен уметь мгновенно оценивать ряд параметров и принимать решение об открытии, закрытии позиций или же наоборот уметь протянуть сделку подольше, забирая больший процент прибыли.

При торговле любой из таких стратегий важно учитывать график цены биткоина, поскольку он задает общий тренд всему крипторынку и является, так называемым, “поводырем”. В идеале направление открываемой скальпером позиции не должно противоречить направлению цены поводыря - это сократит количество неудачных сделок.

На бирже множество инструментов, одновременно торгуются сотни активов, как скальпер определяет какой из них торговать?

Перед началом торговой сессии трейдер просматривает графики активов, которые за последние часы показали наибольшую волатильность. Если на графике есть четкий уровень к которому в ближайшее время может подойти цена, инструмент берется под наблюдение. Например, на определенном уровне выставляется алерт - оповещение, которое сработает при его пересечении ценой. При сработке алерта трейдер проанализирует ситуацию и примет решение о торговой стратегии.

Также существуют скринеры - сервисы, которые в автоматическом режиме способны определять потенциально интересные торговые ситуации, оповещать трейдера о каких-либо формациях на графике или аномальных плотностях в стакане.

После срабатывания детекта скальпер анализирует график, общий торговый объем за период времени - чем выше объем, больше участников торгов, а следовательно тем лучше прогнозируется движение цены и актив менее подвержен манипуляциям. На малообъемном инструменте, где мало участников любой анализ может “сломаться” в результате действий крупного участника. Чем меньше торговые объемы, тем меньше средств нужно для того, чтобы манипулировать ценой - соответственно, тем менее адекватно и предсказуемо может вести себя монета. Терминал MoonBot позволяет на тиковом графике, отражающем мельчайшие колебания цены, увидеть реальные сделки в виде красно-зеленых маркеров и объемы, проходящие в текущий момент, а также за выбранный период времени (например общий торговый объем за 1 минуту). Ни один свечной график не может дать такой исчерпывающей информации.

Например, возьмем такую ситуацию как “прострелы”. Из-за крупных покупок или продаж по рынку образуются “стрелы” - мгновенные скачки цены, которые могут составлять десятки процентов. Часто после одного-двух прострелов идут следующие. Ориентируясь на объем покупки (или продажи, в зависимости от направления цены) в каждом из таких прострелов, трейдер может выставить в стакан на нужное расстояние свою заявку. Расчет на то, что при следующем простреле, будет выкуплен (или продан) такой же объем, как и в предыдущие разы и в том числе его ордер будет выкуплен с последующей мгновенной продажей. Такие ситуации на рынке происходят нечасто и очень ценятся - трейдеры называют их “раздачей”. Череда прострелов это достаточно легко отрабатываемая ситуация, когда по сути можно просто забирать деньги, которые дает рынок. Если для этого есть подходящий инструмент, конечно же! Потому что через стандартный биржевой терминал это сделать нереально.

Да и вообще без специальных инструментов невозможно узнать, что по одной из нескольких сотен монет, торгуемых на бирже, пошли “стрелы” или началась еще какая-либо аномальная активность. Например, терминал MoonBot способен оповещать о таких ситуациях, путем настройки детектов (специальных стратегий), отслеживающих движение цены на заданный процент, изменение торговых объемов, появление “прострелов” и т.д. Графики монет на которых появилась активность сразу же открываются в отдельном окне, настраиваются звуковые и визуальные оповещения. Этот терминал может даже присылать оповещения в Telegram, позволяя трейдеру не сидеть постоянно у монитора в ожидании подходящих событий.

Подытоживая, можно сказать, что скальпинг подойдет далеко не каждому, ввиду высокой эмоциональной нагрузки и определенных сложностей в освоении. Но, он позволяет заработать прибыль, недоступную большинству способов трейдинга. Как и любое другое серьезное занятие, скальпинг требует дисциплины и времени на изучение, наработку навыков. Как нельзя научиться боксу по книжкам, так нельзя научиться трейдингу на одной лишь теории. Трейдеру важен собственный практический опыт! В некоторых ситуациях скальпер действует вообще интуитивно - срабатывает так называемая “насмотренность”. Помня, как в прошлом монета вела себя в какой-то ситуации, трейдер использует эти знания при ее повторении. Хорошая память и внимание будут надежными помощниками скальпера. Как было сказано выше, очень важную роль играет выбор правильной торговой платформы - она должна обеспечивать максимальную надежность и скорость реакции на рыночные события.