:
Настройки стратегий
Принцип работы стратегии Delta: берем длинный интервал последние 100 секунд (условно, все параметры настраиваемые) и короткое окно 10 секунд. На каждом тике прогоняем это 10-секундное окно через 100-секундный интервал и вычисляем усредненный за окно минимум и максимум цены. Получаем DeltaPrice за последние 100 секунд – степень “шевеления” монеты.
Считаем полный объем за последние 100 секунд и предыдущие 100 секунд и сравниваем, на сколько % подрос объем.
Смотрим последние 10 секунд и на них считаем число сделок и изменение средней цены на последних 10 секундах по сравнению со средней ценой за последние 100 секунд.