Мне нужно, чтобы не отменялась сетка с ордерами, если хотя бы первый ордер из этой сетки уже исполнился, как мне это настроить?

Воспользуйтесь настройкой в параметре IgnoreCancelBuy, если Вы установите галочку (YES), то остаток сетки после исполнения хотя бы одного ордера из неё не отменится, если снимите галочку (NO), то остатки сетки могут быть отменены.