Ключевые метрики эффективности торговли

Объективная оценка торговой системы невозможна без количественных метрик. Они помогают отделить эмоциональное восприятие результатов от реальной картины.

1) Винрейт (процент прибыльных сделок)

Формула:

Винрейт = (Количество прибыльных сделок ÷ Общее количество сделок) × 100%

Интерпретация:

• Ниже 40% — стратегия требует серьёзного пересмотра

• 40-50% — приемлемо при хорошем соотношении прибыль/риск

• 50-60% — хороший показатель для большинства стратегий

• Выше 60% — отличный результат (но проверьте соотношение прибыль/риск)

Важное замечание: высокий винрейт не гарантирует прибыльность. Стратегия с винрейтом 70%, но соотношением прибыль/убыток 1:3 будет убыточной. Стратегия с винрейтом 40% и соотношением 1:3 в обратную сторону будет прибыльной.

2) Средняя прибыль и средний убыток

Формулы:

Средняя прибыль = Сумма всех прибылей ÷ Количество прибыльных сделок
Средний убыток = Сумма всех убытков ÷ Количество убыточных сделок

Почему это важно: эти показатели выявляют дисбаланс в управлении сделками. Если средний убыток значительно выше средней прибыли, это признак проблемы — вы либо рано фиксируете прибыль, либо слишком долго держите убыточные позиции.

Идеальное соотношение: средняя прибыль должна быть минимум в 1,5 раза больше среднего убытка.

3) Профит-фактор

Формула:

Профит-фактор = Общая прибыль по всем прибыльным сделкам ÷ Общий убыток по всем убыточным сделкам

Интерпретация:

• Ниже 1,0 — убыточная система

• 1,0-1,5 — прибыльная, но слабая система

• 1,5-2,0 — хорошая система

• Выше 2,0 — отличная система

• Выше 3,0 — проверьте данные, возможно, недостаточная выборка или переоптимизация

Пример:

• Общая прибыль: 5 000 USDT

• Общий убыток: 2 500 USDT

• Профит-фактор = 5 000 ÷ 2 500 = 2,0

Это означает, что на каждый доллар убытка вы зарабатываете 2 доллара прибыли.

4) Математическое ожидание (средний результат на сделку)

Формула:

Матожидание = (Винрейт × Средняя прибыль) - ((1 - Винрейт) × Средний убыток)

Интерпретация:

• Отрицательное — убыточная система

• 0-0,5% от депозита — слабая прибыльность

• 0,5-1% — хорошая система

• Выше 1% — отличная система

Пример:

• Винрейт: 55% (0,55)

• Средняя прибыль: 50 USDT

• Средний убыток: 40 USDT

Матожидание = (0,55 × 50) - (0,45 × 40) = 27,5 - 18 = 9,5 USDT на сделку. При депозите 10 000 USDT это 0,095% на сделку. Если вы совершаете 20 сделок в неделю,
ожидаемая недельная доходность: 20 × 0,095% = 1,9%.

5) Максимальная просадка (Maximum Drawdown)

Это наибольшее снижение капитала от локального максимума до последующего минимума.

Формула:

Просадка = ((Максимальный баланс - Минимальный баланс после максимума) ÷ Максимальный баланс) × 100%

Пример:

• Баланс достиг 12 000 USDT

• Затем снизился до 10 200 USDT

• Просадка = ((12 000 - 10 200) ÷ 12 000) × 100% = 15%

Интерпретация:

• До 10% — нормальная просадка

• 10-20% — повышенная, требует внимания

• 20-30% — критическая, необходим пересмотр подхода

• Выше 30% — опасная зона, высок риск полной потери депозита

Использование метрики: сравнивайте текущую просадку с исторической максимальной. Если текущая приближается к максимальной или превышает её — это сигнал к снижению рисков или паузе в торговле.

6) Коэффициент восстановления (Recovery Factor)

Формула:

Recovery Factor = Чистая прибыль ÷ Максимальная просадка

Интерпретация:

• Ниже 2 — система восстанавливается медленно

• 2-5 — приемлемое восстановление

• Выше 5 — быстрое восстановление

Пример:

• Чистая прибыль за период: 3 000 USDT

• Максимальная просадка: 1 000 USDT

• Recovery Factor = 3 000 ÷ 1 000 = 3

Это означает, что прибыль в 3 раза превышает максимальную просадку — хороший показатель устойчивости системы.

7) Коэффициент Шарпа (упрощённая версия для трейдинга)

Показывает, сколько прибыли вы получаете на единицу риска.

Упрощённая формула для трейдинга:

Шарп = Средняя доходность за период ÷ Стандартное отклонение доходности,
где:

• Средняя доходность за период — среднее арифметическое всех результатов сделок (в процентах или деньгах) за анализируемый период

• Стандартное отклонение доходности — мера разброса результатов сделок относительно средней доходности. Показывает, насколько сильно колеблются ваши результаты: чем выше отклонение, тем менее предсказуема прибыль от сделки к сделке.

Стандартное отклонение доходности считается в несколько шагов:

1. Рассчитайте среднюю доходность всех сделок

2. Для каждой сделки найдите разницу между её доходностью и средней доходностью

3. Возведите каждую разницу в квадрат

4. Сложите все квадраты и разделите на количество сделок

5. Извлеките квадратный корень из полученного числа

Формула:

√[Σ(Доходность сделки - Средняя доходность)² ÷ Количество сделок]

Пример:

• Сделки: +5%, +3%, -2%, +4%

• Средняя: 2,5%

• Отклонения: (5-2,5)², (3-2,5)², (-2-2,5)², (4-2,5)² = 6,25 + 0,25 + 20,25 + 2,25 = 29

• Стандартное отклонение: √(29÷4) = √7,25 ≈ 2,69%

Интерпретация:

• Ниже 1 — плохое соотношение доходность/риск

• 1-2 — приемлемо

• 2-3 — хорошо

• Выше 3 — отлично

Для большинства начинающих трейдеров этот показатель избыточно сложен. Фокусируйтесь на более простых метриках: профит-факторе, винрейте и максимальной просадке.